作者thrash (我愛寶寶丁)
看板Trading
標題[問題] 回測日線 要怎麼把期貨結算換月的因素排除?
時間Mon Nov 29 15:09:27 2010
用ts回測了近20年的日線
結果發現有時在換月的隔天 因為逆價差
而產生空頭大賺加碼 或是多頭大虧停損的現象
請問有什麼方法消除這樣連續月份的換月 所產生價差的問題呢？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.170.213
1F：推 pou:既然你是作日k 回測加權就好 就不會有價差問題 11/29 15:20
2F：→ thrash:我回測過大盤了，只是覺得畢竟兩者還是存在著價差 11/29 16:00
3F：→ thrash:想要讓回測更精確一點，除非擺到結算， 11/29 16:02
4F：→ thrash:不然實際上還是會以期貨點位來操作進出場 11/29 16:03
5F：推 pou:日k訊號可以用大盤當訊號 下單下期貨 這樣價差的問題會小很多 11/29 16:07
6F：→ thrash:因為有時期貨會出現激烈走勢，我想大盤跟期貨兩者間 11/29 16:11
7F：→ thrash:所產生的最大DrawDown應該也不會一樣。 11/29 16:12
8F：推 multiThread:排除了之後有什麼用處嗎? 回測要求那麼精確有意義嗎? 11/29 17:24
9F：→ multiThread:比較不同策略的績效才有意義，比較同一個策略是不是 11/29 17:24
10F：→ multiThread:受到期貨結算換月的影響.....，其實沒有意義 11/29 17:24
11F：推 hotisaac:魔鬼總是藏在細節裡 11/29 18:19
12F：推 SRNOB:推樓上 11/29 18:34
13F：→ thrash:排除換月價差真的沒有意義嗎？ @@" 11/29 19:36
14F：→ thrash:那怎麼解決價差帶來的利潤(虧損)假象？甚至改變多空方向？ 11/29 19:36
15F：推 Ting1024:自己把價格用成永續的就好啦，每個月銜接一次調整。 11/29 20:51
16F：→ Ting1024:做空的時候，跨越逆價差一兩百點，這影響很大的。 11/29 20:52
17F：推 yso0402:改成每月結算日平倉就好了~ 11/29 21:39
18F：推 cobrasgo:其實空軍最慘的是6，7月吧，逆價差被收的乾乾淨淨… 11/29 23:54
19F：→ cobrasgo:每天開盤就填，很難過XD 11/29 23:54
20F：→ kinggod:價差應該是正常市場現象 如果你的程式換月就隨意進場 11/30 00:37
21F：→ kinggod:你摸摸自己的XX 你真的敢用嗎??? 11/30 00:37
22F：推 multiThread:大觀念都錯了，細節有個鳥用........ 11/30 00:53
23F：→ thrash:大觀念是....？ 請賜教～ <(_ _)> 11/30 01:28