作者thrash (我爱宝宝丁)
看板Trading
标题[问题] 回测日线 要怎麽把期货结算换月的因素排除?
时间Mon Nov 29 15:09:27 2010
用ts回测了近20年的日线
结果发现有时在换月的隔天 因为逆价差
而产生空头大赚加码 或是多头大亏停损的现象
请问有什麽方法消除这样连续月份的换月 所产生价差的问题呢？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.170.213
1F：推 pou:既然你是作日k 回测加权就好 就不会有价差问题 11/29 15:20
2F：→ thrash:我回测过大盘了，只是觉得毕竟两者还是存在着价差 11/29 16:00
3F：→ thrash:想要让回测更精确一点，除非摆到结算， 11/29 16:02
4F：→ thrash:不然实际上还是会以期货点位来操作进出场 11/29 16:03
5F：推 pou:日k讯号可以用大盘当讯号 下单下期货 这样价差的问题会小很多 11/29 16:07
6F：→ thrash:因为有时期货会出现激烈走势，我想大盘跟期货两者间 11/29 16:11
7F：→ thrash:所产生的最大DrawDown应该也不会一样。 11/29 16:12
8F：推 multiThread:排除了之後有什麽用处吗? 回测要求那麽精确有意义吗? 11/29 17:24
9F：→ multiThread:比较不同策略的绩效才有意义，比较同一个策略是不是 11/29 17:24
10F：→ multiThread:受到期货结算换月的影响.....，其实没有意义 11/29 17:24
11F：推 hotisaac:魔鬼总是藏在细节里 11/29 18:19
12F：推 SRNOB:推楼上 11/29 18:34
13F：→ thrash:排除换月价差真的没有意义吗？ @@" 11/29 19:36
14F：→ thrash:那怎麽解决价差带来的利润(亏损)假象？甚至改变多空方向？ 11/29 19:36
15F：推 Ting1024:自己把价格用成永续的就好啦，每个月衔接一次调整。 11/29 20:51
16F：→ Ting1024:做空的时候，跨越逆价差一两百点，这影响很大的。 11/29 20:52
17F：推 yso0402:改成每月结算日平仓就好了~ 11/29 21:39
18F：推 cobrasgo:其实空军最惨的是6，7月吧，逆价差被收的乾乾净净… 11/29 23:54
19F：→ cobrasgo:每天开盘就填，很难过XD 11/29 23:54
20F：→ kinggod:价差应该是正常市场现象 如果你的程式换月就随意进场 11/30 00:37
21F：→ kinggod:你摸摸自己的XX 你真的敢用吗??? 11/30 00:37
22F：推 multiThread:大观念都错了，细节有个鸟用........ 11/30 00:53
23F：→ thrash:大观念是....？ 请赐教～ <(_ _)> 11/30 01:28