作者huntersa (Negative)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 交易記錄20101125
時間Thu Nov 25 16:24:48 2010
※ 引述《clive106 (Cashflow No.1)》之銘言：
: 今天進場一樣是進在最高點附近，這現象開始讓我注意到，我的進場濾網過濾掉的樣本不
: 夠多，而沒有達成我希望它達成的目的，it's good，接下來我要調整的是濾網部份，
: 拉高進場操作的條件，也就是等行情發展更遠後再進場，這個動作對於勝率是有幫助的，
: 但通常會降低賠率，不過目前的數據來看，我的勝率部分是更需要加強的，要對症下藥。
: 勝率：28.57%
: 20101125
: 當沖
: Buy 8360二口
: Sell 8341一口
: Sell 8340一口
: 波段
: [email protected]一口
: 當沖損益：-1950 累積損益：4742
觀察c大的每日紀錄我發覺到一個現象
在沒有明顯波動時，幾乎每天看到的損益都是負的
而在有明確方向時，往往都是大賺後出場
簡單來說，盤得愈久，c大的獲利非常有可能被磨掉
所以從這裡合理的推斷，c大做的是順勢系統
因此該考慮的是找判斷大行情的濾網
不然我建議在天天都做的情況下，不如選擇參考板上spider大的逆勢系統
對你會比較有利
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 62.121.67.110
1F：推 zoehuang:spider勝率 剛好Clive相反 11/25 16:27
2F：→ zoehuang:有沒有神人就是 逆勢 順勢 都賺採融合方式 11/25 16:28
3F：推 clive106:你說的是正確的，我也是要對濾網部分下手，其實我沒有要 11/25 16:28
4F：→ zoehuang:結果就是勝率獲利金額 都很好 11/25 16:28
5F：→ clive106:每天都做，理論上應該要做到"沒趨勢不做，有趨勢才做" 11/25 16:29
6F：→ clive106:其實之前就提過~目前還是實驗期~一切都會邊做邊調整 11/25 16:30
7F：推 clive106:剛去spider大blog掃了一下，發現spider大也是認為最近方 11/25 16:38
8F：推 zoehuang:爬了一下文 從30000變成4000 其實這樣還蠻悶地 11/25 16:39
9F：→ clive106:向判斷不易~不好操作~最近的盤是多做多錯~如果要我選 11/25 16:39
10F：→ clive106:我寧願不要進呀XD 11/25 16:40
11F：→ clive106:to zoe大~說不悶是騙人的，但我己經習慣了^^" 11/25 16:41
12F：→ clive106:但我信心還是很強烈的~因為只要二次成功的操作~我又回到 11/25 16:42
13F：→ clive106:30000元的水位，目前第一目標不是賺錢啦~是debug 11/25 16:43
14F：→ geni:勝率高低其實不重要吧? 之前吵好多了 XD 11/25 17:17
15F：→ geni:而且在當沖用順勢系統 在台指的環境夠跑到你想要的點嗎? 11/25 17:20
16F：推 cobrasgo:我之前也覺得勝率高低沒那麼重要，可是現在又改變了 11/25 18:42
17F：→ cobrasgo:勝率低的話，直接挑戰你的天性，不是每個人都能戰勝自己 11/25 18:43
18F：→ cobrasgo:尤其是當沖，我個人覺得勝率超重要的，在更解自己之後 11/25 18:44
19F：→ cobrasgo: 了 11/25 18:44
20F：→ KZHenry:同樣期望值下，勝率高也會表現更穩定。資金更容易控管 11/25 20:09
21F：→ hotisaac:我系統就是低勝率，靠低槓桿來克服，配上每月穩定的獲利 11/25 21:13
22F：→ hotisaac:，還算過得去。 11/25 21:14
23F：→ hotisaac:整個系統可說是牽一髮動全身，要仔細評估後再調整。 11/25 21:15
24F：推 cobrasgo:低勝率的系統需要耐心+信心+本金，說實話不容易 11/25 23:52
25F：推 multiThread:最後績效相同的話，有高勝率可以選當然選高勝率，但 11/26 01:14
26F：→ multiThread:一般來說，勝率高的系統的總績效比較差....... 11/26 01:15
27F：→ multiThread:所以還是端看操作者自己的把握和選擇......... 11/26 01:16