作者huntersa (Negative)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 交易记录20101125
时间Thu Nov 25 16:24:48 2010
※ 引述《clive106 (Cashflow No.1)》之铭言：
: 今天进场一样是进在最高点附近，这现象开始让我注意到，我的进场滤网过滤掉的样本不
: 够多，而没有达成我希望它达成的目的，it's good，接下来我要调整的是滤网部份，
: 拉高进场操作的条件，也就是等行情发展更远後再进场，这个动作对於胜率是有帮助的，
: 但通常会降低赔率，不过目前的数据来看，我的胜率部分是更需要加强的，要对症下药。
: 胜率：28.57%
: 20101125
: 当冲
: Buy 8360二口
: Sell 8341一口
: Sell 8340一口
: 波段
: [email protected]一口
: 当冲损益：-1950 累积损益：4742
观察c大的每日纪录我发觉到一个现象
在没有明显波动时，几乎每天看到的损益都是负的
而在有明确方向时，往往都是大赚後出场
简单来说，盘得愈久，c大的获利非常有可能被磨掉
所以从这里合理的推断，c大做的是顺势系统
因此该考虑的是找判断大行情的滤网
不然我建议在天天都做的情况下，不如选择参考板上spider大的逆势系统
对你会比较有利
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 62.121.67.110
1F：推 zoehuang:spider胜率 刚好Clive相反 11/25 16:27
2F：→ zoehuang:有没有神人就是 逆势 顺势 都赚采融合方式 11/25 16:28
3F：推 clive106:你说的是正确的，我也是要对滤网部分下手，其实我没有要 11/25 16:28
4F：→ zoehuang:结果就是胜率获利金额 都很好 11/25 16:28
5F：→ clive106:每天都做，理论上应该要做到"没趋势不做，有趋势才做" 11/25 16:29
6F：→ clive106:其实之前就提过~目前还是实验期~一切都会边做边调整 11/25 16:30
7F：推 clive106:刚去spider大blog扫了一下，发现spider大也是认为最近方 11/25 16:38
8F：推 zoehuang:爬了一下文 从30000变成4000 其实这样还蛮闷地 11/25 16:39
9F：→ clive106:向判断不易~不好操作~最近的盘是多做多错~如果要我选 11/25 16:39
10F：→ clive106:我宁愿不要进呀XD 11/25 16:40
11F：→ clive106:to zoe大~说不闷是骗人的，但我己经习惯了^^" 11/25 16:41
12F：→ clive106:但我信心还是很强烈的~因为只要二次成功的操作~我又回到 11/25 16:42
13F：→ clive106:30000元的水位，目前第一目标不是赚钱啦~是debug 11/25 16:43
14F：→ geni:胜率高低其实不重要吧? 之前吵好多了 XD 11/25 17:17
15F：→ geni:而且在当冲用顺势系统 在台指的环境够跑到你想要的点吗? 11/25 17:20
16F：推 cobrasgo:我之前也觉得胜率高低没那麽重要，可是现在又改变了 11/25 18:42
17F：→ cobrasgo:胜率低的话，直接挑战你的天性，不是每个人都能战胜自己 11/25 18:43
18F：→ cobrasgo:尤其是当冲，我个人觉得胜率超重要的，在更解自己之後 11/25 18:44
19F：→ cobrasgo: 了 11/25 18:44
20F：→ KZHenry:同样期望值下，胜率高也会表现更稳定。资金更容易控管 11/25 20:09
21F：→ hotisaac:我系统就是低胜率，靠低杠杆来克服，配上每月稳定的获利 11/25 21:13
22F：→ hotisaac:，还算过得去。 11/25 21:14
23F：→ hotisaac:整个系统可说是牵一发动全身，要仔细评估後再调整。 11/25 21:15
24F：推 cobrasgo:低胜率的系统需要耐心+信心+本金，说实话不容易 11/25 23:52
25F：推 multiThread:最後绩效相同的话，有高胜率可以选当然选高胜率，但 11/26 01:14
26F：→ multiThread:一般来说，胜率高的系统的总绩效比较差....... 11/26 01:15
27F：→ multiThread:所以还是端看操作者自己的把握和选择......... 11/26 01:16