作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題[閒聊] 台指期操作系統筆記11/18
時間Fri Nov 19 00:23:33 2010
開 高 低 收
20101118 8255 8294 8239 8292
淨值餘額: 984400 元
起始資本:1000000 元
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多單續抱
目前3%追蹤型出場點位在8342*0.97 = 8092
波動性出場點位置在 8164
50日EMA:8198 50日%K:70
目前部位: 8314多單 (小台x1)
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o x x x x x
是否符合濾網 - o o x x o
預計進場點位 - 8390 8370 - - 8164
預計出場點位 8164 - - - - -
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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
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1F：推 rightX:請問你的R是怎麼算的? 11/18 01:57
2F：推 isaacwu974:我猜是停損，3％＝250點，當一個R。 11/18 09:37
R = Risk = 每一筆交易的最大起始風險
因此自然是建立部位時停損的大小
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.72.136
3F：推 rightX:那你如何設定你停損的大小? 11/19 01:25
4F：推 isaacwu974:嗯，我想我猜到樓上的意思了，剛開始我也奇怪R是怎麼算 11/19 07:05
5F：→ isaacwu974:的，因為張卷兄用的跟我已知的R倍數算法並不一樣，我知 11/19 07:08
6F：→ isaacwu974:道的是用譬如帳戶淨值的3％，除以每筆交易設定的停損， 11/19 07:10
7F：→ isaacwu974:反推可以持有多少筆交易。 11/19 07:11
8F：→ isaacwu974:所以很寬的停損配上很少的口數，與很緊密的停損配上很 11/19 07:13
9F：→ isaacwu974:大的口數，對帳戶淨值的最大損失都是3％，而張券兄的設 11/19 07:14
10F：→ isaacwu974:定方法，停損是進場價格的3％，跟帳戶淨值本身是無關的 11/19 07:16
11F：→ isaacwu974:假如張卷兄的進場價格是原本的3倍，採用目前3％的作法 11/19 07:21
12F：→ isaacwu974:很可能沒察覺帳戶潛在損失也放大了3倍，這是1F的疑問。 11/19 07:23
13F：推 cobrasgo:以我自己的經驗，設多少不是大問題，執行才是大問題囧 11/19 09:07
14F：推 clive106:一樓的問題答案不知是不是"進場當天最高點-移動出場點" 11/19 09:11
15F：→ clive106:16號最高8342-波動出場8092=250 11/19 09:12
16F：→ clive106:另外isa大~停損點數為進場價格的3%跟帳戶價值的3%是不同 11/19 09:14
17F：→ clive106:可操作的口數=帳戶3%/停損(進場價3%) 11/19 09:15
18F：→ clive106:當進場價如您所說是原來的3倍~可操作的口數= 11/19 09:17
19F：→ clive106:帳戶3%/(3*進場價)3%--->口數會下降到原來的1/3 11/19 09:18
20F：→ clive106:潛在損失並不會放大3倍喔~ 11/19 09:18
21F：推 isaacwu974:樓上說的就是我的意思，R=帳戶淨值3％，而張卷兄的做法 11/19 10:16
22F：→ isaacwu974:R=進場價格3％，所以假如市場處在高點，張卷兄並不會減 11/19 10:18
23F：→ isaacwu974:碼口數，或是直接判定拒絕進場（因為風險大於帳戶3％） 11/19 10:19
24F：推 clive106:咦?張兄有說他不減碼喔? 11/19 11:21
25F：推 rightX:原來如此.....我只是想多了解他的想法和操作 11/19 11:49