作者ChangJane (张卷)
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标题[闲聊] 台指期操作系统笔记11/18
时间Fri Nov 19 00:23:33 2010
开 高 低 收
20101118 8255 8294 8239 8292
净值余额: 984400 元
起始资本:1000000 元
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多单续抱
目前3%追踪型出场点位在8342*0.97 = 8092
波动性出场点位置在 8164
50日EMA:8198 50日%K:70
目前部位: 8314多单 (小台x1)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o x x x x x
是否符合滤网 - o o x x o
预计进场点位 - 8390 8370 - - 8164
预计出场点位 8164 - - - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
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1F：推 rightX:请问你的R是怎麽算的? 11/18 01:57
2F：推 isaacwu974:我猜是停损，3％＝250点，当一个R。 11/18 09:37
R = Risk = 每一笔交易的最大起始风险
因此自然是建立部位时停损的大小
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.72.136
3F：推 rightX:那你如何设定你停损的大小? 11/19 01:25
4F：推 isaacwu974:嗯，我想我猜到楼上的意思了，刚开始我也奇怪R是怎麽算 11/19 07:05
5F：→ isaacwu974:的，因为张卷兄用的跟我已知的R倍数算法并不一样，我知 11/19 07:08
6F：→ isaacwu974:道的是用譬如帐户净值的3％，除以每笔交易设定的停损， 11/19 07:10
7F：→ isaacwu974:反推可以持有多少笔交易。 11/19 07:11
8F：→ isaacwu974:所以很宽的停损配上很少的口数，与很紧密的停损配上很 11/19 07:13
9F：→ isaacwu974:大的口数，对帐户净值的最大损失都是3％，而张券兄的设 11/19 07:14
10F：→ isaacwu974:定方法，停损是进场价格的3％，跟帐户净值本身是无关的 11/19 07:16
11F：→ isaacwu974:假如张卷兄的进场价格是原本的3倍，采用目前3％的作法 11/19 07:21
12F：→ isaacwu974:很可能没察觉帐户潜在损失也放大了3倍，这是1F的疑问。 11/19 07:23
13F：推 cobrasgo:以我自己的经验，设多少不是大问题，执行才是大问题囧 11/19 09:07
14F：推 clive106:一楼的问题答案不知是不是"进场当天最高点-移动出场点" 11/19 09:11
15F：→ clive106:16号最高8342-波动出场8092=250 11/19 09:12
16F：→ clive106:另外isa大~停损点数为进场价格的3%跟帐户价值的3%是不同 11/19 09:14
17F：→ clive106:可操作的口数=帐户3%/停损(进场价3%) 11/19 09:15
18F：→ clive106:当进场价如您所说是原来的3倍~可操作的口数= 11/19 09:17
19F：→ clive106:帐户3%/(3*进场价)3%--->口数会下降到原来的1/3 11/19 09:18
20F：→ clive106:潜在损失并不会放大3倍喔~ 11/19 09:18
21F：推 isaacwu974:楼上说的就是我的意思，R=帐户净值3％，而张卷兄的做法 11/19 10:16
22F：→ isaacwu974:R=进场价格3％，所以假如市场处在高点，张卷兄并不会减 11/19 10:18
23F：→ isaacwu974:码口数，或是直接判定拒绝进场（因为风险大於帐户3％） 11/19 10:19
24F：推 clive106:咦?张兄有说他不减码喔? 11/19 11:21
25F：推 rightX:原来如此.....我只是想多了解他的想法和操作 11/19 11:49