開 高 低 收 20101102 8405 8405 8361 8367 淨值餘額: 971000 元 --- 多單續抱 50日EMA:8099 50日%K:93.06 目前3%出場點位置在 8429 x 0.97 = 8176 波動性出場點位置在 8225左右 目前部位: 8172多單 (小台x1) 8212多單 (小台x1) 平均成本 8192 策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 o o x x x x 是否符合濾網 x x x x x x 預計進場點位 - - - - - - 預計出場點位 8225 8225 - - - - --- 其實我不太懂m兄所說的矛盾指的是什麼? 而倍數效應我自己猜測m兄的意思是像海龜系統中 當20天期與60天期通道突破在同一天發出買進訊號時 倘若都各買進一個部位 則會造成部位重疊而加大風險 我自己的測試中 如果皆以通道突破為進場訊號的兩個系統 在同一天同一價位發出買進訊號時 必須block掉其中的一個 如此一來的風險才不會顯著升高 然而 以不同倍數ATR的波動突破為進場訊號的系統則無此現象 例如A系統與B系統採取不同的濾網 然而皆以"突破三天期高價"為進場訊號 如果他們在同一天都發出進場命令時 忽略其中一個系統的訊號而只建立一個部位 風險會比各建立一個部位的狀況來得低 可是假如C系統與D系統也是採取不同濾網 其中C系統是0.6倍ATR突破進場訊號 D系統則是1.0倍ATR突破 在同一天發出訊號的情形下 各建立一個部位的風險並沒有顯著地高過忽略其中一個系統 (一般而言是會忽略1.0ATR 因為其進場點較不理想) 當然這些測試並沒有做得很徹底 結論或許也缺乏一致性 提供給您做參考 --

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