开 高 低 收 20101102 8405 8405 8361 8367 净值余额: 971000 元 --- 多单续抱 50日EMA:8099 50日%K:93.06 目前3%出场点位置在 8429 x 0.97 = 8176 波动性出场点位置在 8225左右 目前部位: 8172多单 (小台x1) 8212多单 (小台x1) 平均成本 8192 策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在场中 o o x x x x 是否符合滤网 x x x x x x 预计进场点位 - - - - - - 预计出场点位 8225 8225 - - - - --- 其实我不太懂m兄所说的矛盾指的是什麽? 而倍数效应我自己猜测m兄的意思是像海龟系统中 当20天期与60天期通道突破在同一天发出买进讯号时 倘若都各买进一个部位 则会造成部位重叠而加大风险 我自己的测试中 如果皆以通道突破为进场讯号的两个系统 在同一天同一价位发出买进讯号时 必须block掉其中的一个 如此一来的风险才不会显着升高 然而 以不同倍数ATR的波动突破为进场讯号的系统则无此现象 例如A系统与B系统采取不同的滤网 然而皆以"突破三天期高价"为进场讯号 如果他们在同一天都发出进场命令时 忽略其中一个系统的讯号而只建立一个部位 风险会比各建立一个部位的状况来得低 可是假如C系统与D系统也是采取不同滤网 其中C系统是0.6倍ATR突破进场讯号 D系统则是1.0倍ATR突破 在同一天发出讯号的情形下 各建立一个部位的风险并没有显着地高过忽略其中一个系统 (一般而言是会忽略1.0ATR 因为其进场点较不理想) 当然这些测试并没有做得很彻底 结论或许也缺乏一致性 提供给您做参考 --

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