作者clive106 (Cashflow No.1)
看板Trading
標題[閒聊] 加碼?!What for?
時間Tue Nov 2 12:19:01 2010
加碼這個動作最重要的目標在於拉大損益比,期望值公式
(勝率x平均獲利)-((1-勝率)x平均虧損)中變數有兩個
1.勝率2.損益比(平均獲利/平均虧損):
如果平均損益比1:1勝率50%可以打平
如果平均損益比1:2勝率33%可以打平
如果平均損益比1:3勝率25%可以打平
設計系統的流程中,第一步是定出進出場條件,此時單一次操作的勝率是最高的,當加入
停損點後,勝率就開始下降,因為一定有一些盤是點到停損,但最後出場獲利的,但我們
避免了大賠的操作,使得損益比提高了,在這裡我們用勝率的下降去換得較佳的損益比,
例如:
60%勝率1:1的系統期望值為(60%*1R)-(40%*1R)=0.2R
50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R
只要乘出來的期望值是提高的,這樣的交換是合理的。
而加碼的效果如下:
以一套單進單出沒有加碼的系統來說,如果停損30點,出場在獲利60點的位置,該次操作
損益比為1:2
另一套30點加碼一次系統,在進場獲利30點後加碼一口,出場改為前一口平損益,當下點
停損的話,還是停損30點,並沒有提高虧損,沒點到停損,出場的獲利為60+30=90點,該
次操作損益比為1:3
我們可以預期也會有一些盤是單進單出可以獲利,但因為加碼了,因出場點拉近了被點到
而虧損出場的情形,這也會令勝率下降,但損益比也是提高了
50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R
40%勝率1:3的系統期望值為(40%*3R)-(60%*1R)=0.6R
這是加碼可以達成的效果,詳細的數據當然會因為各系統而有所不同,但只要確實有提高
期望值,該加碼就有幫助,而這就是各家巧妙不同了。
另外,加碼不一定要被它字面上的"加"字給局限了,這是相對性的,最簡單的方式,就是
以你現在使用的系統去減碼,本來要進二口的就只進一口,另一口放到行情走了一個停損
值後再進,新出場點拉到第一口的進場點,這樣就是了,你可以回測看看績效有沒有改變
。
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「神啊!如果破產是無可避免的終點,請讓我在每次破產前另創新高吧...
除此之外我別無所求。」
By 謙卑、毫無野心、無慾無求的交易員
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.4.126
※ 編輯: clive106 來自: 114.24.4.126 (11/02 12:19)
1F:→ KZHenry:很神奇不是嗎?這樣30點加碼一次系統豈不成了"聖杯" 11/02 12:23
2F:→ KZHenry:機械交易員不就都大賺了,真是神奇! 11/02 12:24
3F:→ clive106:這就要看你怎麼定義"聖盃"這個詞了 11/02 12:24
4F:→ clive106:這是加碼的理論~要應用的實務上是看各家手段的~ 11/02 12:25
5F:→ clive106:也是有加碼不當反而降低獲利的情況,因為不知道它的原理 11/02 12:26
6F:→ clive106:和限制,只懂一點最危險~不是嗎? 11/02 12:26
7F:→ KZHenry:是啊。因為不知道原理。不知道版眾是不是都懂了 11/02 12:27
8F:→ clive106:另外.從提升期望值到賺大錢~還有很長的路要走~加碼"只是" 11/02 12:29
9F:→ clive106:能提高期望值而己~ 11/02 12:30
10F:→ KZHenry:顯然我是還有很長的路要走 11/02 12:34
11F:→ clive106:一路好走 11/02 12:36
12F:→ clive106:just kiddingXD 11/02 12:36
13F:→ KZHenry:i know it 11/02 12:43
14F:推 harry901:提高期望值...? 老實說這一系列的文章看得不是很懂... 11/02 13:20
15F:→ harry901:太深奧了.. 11/02 13:20
16F:推 harry901:如果把加碼改為"分批進場"我覺得會比較讓人懂 11/02 13:27
17F:→ clive106:你懂了~ 11/02 13:30
18F:推 harry901:加碼跟分批進場是不一樣的概念 11/02 13:34
19F:→ clive106:如果你分的出不同 ~你怎麼會不懂 ? 11/02 13:35
20F:推 phelyl:高勝率難找 不見得高風報比就好找 11/02 13:45
21F:→ clive106:所以要實際驗證過確定有提高期望值再加入自己的操作 11/02 13:49
22F:→ clive106:事實上你那句話充滿了不確定性~而我完全同意你 11/02 13:50
23F:→ clive106:操作本來就充滿了不確定性~這裡不是我們熟悉1+1=2的世界 11/02 13:51
24F:→ clive106:不然這麼多人花這麼多時間在市場操作萬里長城都蓋出來了 11/02 13:53
25F:推 musease:加碼我之前已經分析過了..(但文章刪了),結論是除非你可以 11/02 14:03
26F:→ musease:在確定"現在"勝率比之前高的時候加碼適當的比例,加碼才有 11/02 14:07
27F:→ musease:增加期望值的功用.否則加碼(或分批進場)永遠只會降低期望. 11/02 14:09
28F:→ musease:值.可惜真正找出在任何時間任何市場自己有明顯優勢的人太 11/02 14:11
29F:→ musease:稀有了,所以大部分加碼的人看起來只像是在拼運氣.. 11/02 14:12
30F:→ KZHenry:樓上的何必這樣?我還在期盼有更多的人分享 11/02 14:35
31F:→ KZHenry:分享我不懂的"原理",說不定真的有啊 11/02 14:38
32F:推 lightnsalt:你說的是一開始有賺,加碼才會提昇勝率。問題是,你怎 11/02 16:03
33F:→ lightnsalt:麼知道第一口單一定會賺?很多時候第一口單都是賠的 11/02 16:04
34F:推 musease:我的推文是激勵阿!並不是我分享過就少廢話的意思>"<我也希 11/02 16:45
35F:→ musease:望有人可以拯救我無法加碼的窘境!! 11/02 16:45
36F:推 hotisaac:加碼對系統來說太複雜了,我都一次下完能下的口數。 11/02 17:41
37F:→ MarketWizard:你這篇文章有應用在你個人2~3年的實戰上嗎? 11/02 18:25
38F:→ clive106:我在近半年將加碼機制融入操作內,目前來看是正向幫助的 11/02 22:56