※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : ※ 引述《musease ( )》之銘言： : : 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大！！ : : 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.) : 看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD) : 我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一 : 1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者 : 並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市指數 : 同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4% : 同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10% : 例如: 本金五百萬新台幣 假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點 : 而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點 : 則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台 : 部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台 : 因此可以下單4口小台 也就是一口大台 : 你沒看錯 五百萬本金只能作一口大台 我相信很多人都無法接受 : 但事實上有很多專家告訴過我們 一開始的部位必須很小 小到看起來像浪費時間 : 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難 : 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下 : 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 % : 穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧? : : ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種. : : 請參考: : : Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom. : : Charles Lebeau, David Lucas. : : Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets. : : 之類的書. : Van Tharp還有一本部位規模完全指南 不過似乎沒有中譯版 : 它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思 輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差 : 它可以算出要以多大的部位 才能以怎樣的機率達成目標 還順便告訴你破產風險為何 你用留倉去算1%風險根本沒意義 也不實際 國外有盤後23小時你隨時可停損控制風險 台指只要留倉 沒有其他部位作避險 根本就只是賭博 只是你有沒有獲利的部位讓你賭而已 如果你又懂得加碼 那你留倉又不止1%而已 除非是一個漲跌停板才加碼 海龜丹尼斯就是這樣爆炸的!! 你怎麼知道會不會有一天哪顆核彈爆了 --

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