※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難 : 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下 : 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 % : 穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧? 我剛剛還看到有人要我出來面對的 但是一轉眼文章就不見了 @@ 是因為戰起來就被刪除了嗎? (依稀記得看到戰神的算式連"先乘除後加減"這種四則運算的基本原則都忘記) --- 不過還是要出來面對: 1.期望值為0.3R 我在之前推文裡說了 是將策略回測的結果整理 並把每一筆交易的損益表示為R的倍數 加總之後作平均 即為每一筆交易的R倍數期望值 我實在不曉得哪裡錯了? 該不會以為期望值一定要把樣本空間表示成機率的形式才能計算吧? (不過對一個連先乘除後加減都不知道的人來說 的確太難了些) 2.為何以單利型式計算 因為用複利方式計算 比用單利計算更加的偏離了實際交易結果 理由有三: a.每一個部位的持有期間有重疊 並非一個部位結束後才建立下個部位 因此在同一時間所建立的部位 它們的起始風險都是一樣的 無法享受複利計算 b.0.3R是平均值 但是每筆交易會有差別 例如做20筆單 每一筆都是獲利0.3R 跟20筆單中有10筆為0.2R 另外10筆為0.4R相較起來 後者的期望值雖然也是0.3R 但是其最終獲利就是比較低 (還記得國中的平方差公式嗎 ^^) (阿 抱歉 K大應該先從整數的四則運算-->小數的四則運算開始複習) c.不足一口的部份不能下單 例如算出4.7口 但只能下4口 那不足的0.7口便捨去 如此一來會導致每次起始風險略小於1% 綜合以上 以單利計算不但快速方便 而且也較準確 因此我偏愛以單利計算 --

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