作者ChangJane (张卷)
看板Trading
标题Re: 台指乱下单记录(9)
时间Mon Jul 19 22:39:52 2010
※ 引述《ChangJane (张卷)》之铭言:
: 而且 若你六大市场皆有涉猎 并且利用许多不同的策略 则一年要做到100笔交易并不困难
: 在一般优良策略的期望值为0.3R 且一年100笔交易 每一个部位起始风险为1%的假设下
: 长期来说 平均年报酬率为(1%*0.3*100) = 30 %
: 稳定的30%年报酬率有多惊人应该不需要我多说吧?
我刚刚还看到有人要我出来面对的
但是一转眼文章就不见了 @@ 是因为战起来就被删除了吗?
(依稀记得看到战神的算式连"先乘除後加减"这种四则运算的基本原则都忘记)
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不过还是要出来面对:
1.期望值为0.3R
我在之前推文里说了 是将策略回测的结果整理 并把每一笔交易的损益表示为R的倍数
加总之後作平均 即为每一笔交易的R倍数期望值 我实在不晓得哪里错了?
该不会以为期望值一定要把样本空间表示成机率的形式才能计算吧?
(不过对一个连先乘除後加减都不知道的人来说 的确太难了些)
2.为何以单利型式计算
因为用复利方式计算 比用单利计算更加的偏离了实际交易结果 理由有三:
a.每一个部位的持有期间有重叠 并非一个部位结束後才建立下个部位
因此在同一时间所建立的部位 它们的起始风险都是一样的 无法享受复利计算
b.0.3R是平均值 但是每笔交易会有差别 例如做20笔单 每一笔都是获利0.3R
跟20笔单中有10笔为0.2R 另外10笔为0.4R相较起来 後者的期望值虽然也是0.3R
但是其最终获利就是比较低 (还记得国中的平方差公式吗 ^^)
(阿 抱歉 K大应该先从整数的四则运算-->小数的四则运算开始复习)
c.不足一口的部份不能下单 例如算出4.7口 但只能下4口 那不足的0.7口便舍去
如此一来会导致每次起始风险略小於1%
综合以上 以单利计算不但快速方便 而且也较准确 因此我偏爱以单利计算
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.97.115
1F:推 ioikor:Good~不推都不行~ 07/19 22:43
2F:推 KZHenry:我新打一篇了 07/19 22:44
3F:→ KZHenry:ioikor说你的R代表1%是这样吗 07/19 22:45
4F:→ KZHenry:我看你这篇文好像不是喔 07/19 22:46
5F:推 KZHenry:只要说明这一点,基本上就可以说明ioikor是否正确了 07/19 22:49
6F:→ Xcd15:能用BBS「表达」和「讨论」一些复杂问题又让人「真的懂」 07/19 23:03
7F:→ Xcd15:有这样的能力相当令人佩服 07/19 23:04