※ 引述《ChangJane (张卷)》之铭言： : 而且 若你六大市场皆有涉猎 并且利用许多不同的策略 则一年要做到100笔交易并不困难 : 在一般优良策略的期望值为0.3R 且一年100笔交易 每一个部位起始风险为1%的假设下 : 长期来说 平均年报酬率为(1%*0.3*100) = 30 % : 稳定的30%年报酬率有多惊人应该不需要我多说吧? 我刚刚还看到有人要我出来面对的 但是一转眼文章就不见了 @@ 是因为战起来就被删除了吗? (依稀记得看到战神的算式连"先乘除後加减"这种四则运算的基本原则都忘记) --- 不过还是要出来面对: 1.期望值为0.3R 我在之前推文里说了 是将策略回测的结果整理 并把每一笔交易的损益表示为R的倍数 加总之後作平均 即为每一笔交易的R倍数期望值 我实在不晓得哪里错了? 该不会以为期望值一定要把样本空间表示成机率的形式才能计算吧? (不过对一个连先乘除後加减都不知道的人来说 的确太难了些) 2.为何以单利型式计算 因为用复利方式计算 比用单利计算更加的偏离了实际交易结果 理由有三: a.每一个部位的持有期间有重叠 并非一个部位结束後才建立下个部位 因此在同一时间所建立的部位 它们的起始风险都是一样的 无法享受复利计算 b.0.3R是平均值 但是每笔交易会有差别 例如做20笔单 每一笔都是获利0.3R 跟20笔单中有10笔为0.2R 另外10笔为0.4R相较起来 後者的期望值虽然也是0.3R 但是其最终获利就是比较低 (还记得国中的平方差公式吗 ^^) (阿 抱歉 K大应该先从整数的四则运算-->小数的四则运算开始复习) c.不足一口的部份不能下单 例如算出4.7口 但只能下4口 那不足的0.7口便舍去 如此一来会导致每次起始风险略小於1% 综合以上 以单利计算不但快速方便 而且也较准确 因此我偏爱以单利计算 --

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