作者leolarrel (真.粽子無雙)
看板Trading
標題Re: [問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?
時間Thu May 27 09:39:32 2010
: Q:試解釋加碼是不合邏輯的交易方式。
: A:
: 根據我自己的測試，三種交易規則(順勢)，
: 30種商品(隨機取其中幾種做Portfolio)，
: 各種時間區間，幾種間單的加碼方式。
: 結論是在任何情況下加碼的交易方式(以下簡稱加碼)
: 都不會比一開始就滿倉的交易方式更健全。
: 這邊的意思是加碼也許可以讓你賺更多，但同時也帶來幾個缺點，
: 1.較低的勝率(停損點勢必會提高)。
: 2.較高的槓桿(Drawdown大幅提高)。
感謝me大
我所理解的me大的加碼缺點,我以刀疤大的範例做一個解釋,me大可以看看我理解
的對不對
刀疤大的簡單加碼策略
假設一開始40元投入,停損間距10元,也就是停損在30元價位
漲到50元加碼,停損變40元
漲到60元加碼,停損變50元
停利在70元
那麼結果只會有3個,賠10元,無賺無賠,賺(70-40)+(70-50)+(70-60)=60元
如果把加碼部位忽略不看,這個策略就很像簡單的追蹤停損策略
以上兩個缺點,其實也是一般簡單的移動停損策略會有的缺點,因為一直往上移動
停損,所以行情大幅震盪下一定被巴到死(我用真錢體驗過了,遇到時真的超級靠北
邊走)
而增加了加碼的移動停損策略勝率更是大幅下降,由上面的範例來看,如果不加碼
,只移動停損,行情漲個10元就不賠錢了,可是用了加碼,得要漲30元以上才會賺
行情常常就漲到28~29元,然後下殺到停損點,真是得很靠北
邊走,賠10元的機率比不加碼的策略多上好多倍出來,所謂的連續損失跟勝率就是這
樣"大幅"增加的
但是也有很多人研究新的加碼法,像胡立陽的3%加減碼,不使用固定點數,因為包涵了
減碼設計,獲利率更是大幅下降,但是比較不容易被請出場.或是用ATR計算停損區間
找到比較不容易被請出場的停損點位,或是設定更保守的部位,或是只用前一口合約
賺到的錢來加碼,版上的高手搞不好有我所不知道更好更安全的加碼法
固定倉位數進場也有其缺點,單筆損失比加碼策略的單筆損失多,但優點也有,我
不是要排斥固定倉位法.是因為me大的那一句話,讓我有"加碼萬萬不可"的感覺
,而跟我學到的不一樣,以為有研究出加碼有很嚴重的問題,所以才會不恥下問
討論討論
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◆ From: 124.9.132.34
1F：推 KZHenry:單筆損失大小並不是問題，除非你資金安排不當超過負荷 05/27 10:34
2F：→ KZHenry:交易是比長期的，長期來看加碼暫時看不出什麼優點 05/27 10:35
3F：→ KZHenry:因為找不到優點所以才會如此認定，當然也是可能有疏忽之處 05/27 10:37
4F：→ jglr7129:加碼是雙面刃 不習慣不做是好事 05/27 10:42
5F：推 spider126:有抓到大魚機會再來找加碼 確定可能再走一段在加碼 05/27 10:55
6F：推 midnight9:加碼是種藝術 但不是每筆單都要加碼 05/27 12:48
7F：→ askachage:移動停損策略的優點是不會漏掉任何一個大行情 05/27 16:06
8F：→ askachage:用固定倉位數進場(一開始就下二口)比較不錯失情也簡單 05/27 16:10
9F：→ askachage:加碼策略要等較為確認才再加碼，行情已跑一大段了 05/27 16:12
10F：→ askachage:不是加碼萬萬不可，那是個風格問題 05/27 16:13
11F：→ jglr7129:所以重點在於"辨識度"上的功力 加碼得和分析方式作結合 05/27 16:13
12F：→ askachage:而是加碼策略似乎耗精神，卻沒有得到較好的成績 05/27 16:17
13F：→ jinks:你會覺得加碼無用 是因為你的策略不佳所致 06/12 10:13
14F：→ jinks:一個有效的波段策略 用最簡單的加碼方法也能有大賺小賠抓波 06/12 10:14
15F：→ jinks:段的能力 請提升自己的判斷力再來談加碼 06/12 10:15
16F：→ jinks:否則在那邊說加碼無用論 也只是讓人覺得有點好笑 06/12 10:17