作者leolarrel (真.粽子无双)
看板Trading
标题Re: [问题] 要怎麽样才能达到curve-fit?
时间Thu May 27 09:39:32 2010
: Q:试解释加码是不合逻辑的交易方式。
: A:
: 根据我自己的测试，三种交易规则(顺势)，
: 30种商品(随机取其中几种做Portfolio)，
: 各种时间区间，几种间单的加码方式。
: 结论是在任何情况下加码的交易方式(以下简称加码)
: 都不会比一开始就满仓的交易方式更健全。
: 这边的意思是加码也许可以让你赚更多，但同时也带来几个缺点，
: 1.较低的胜率(停损点势必会提高)。
: 2.较高的杠杆(Drawdown大幅提高)。
感谢me大
我所理解的me大的加码缺点,我以刀疤大的范例做一个解释,me大可以看看我理解
的对不对
刀疤大的简单加码策略
假设一开始40元投入,停损间距10元,也就是停损在30元价位
涨到50元加码,停损变40元
涨到60元加码,停损变50元
停利在70元
那麽结果只会有3个,赔10元,无赚无赔,赚(70-40)+(70-50)+(70-60)=60元
如果把加码部位忽略不看,这个策略就很像简单的追踪停损策略
以上两个缺点,其实也是一般简单的移动停损策略会有的缺点,因为一直往上移动
停损,所以行情大幅震荡下一定被巴到死(我用真钱体验过了,遇到时真的超级靠北
边走)
而增加了加码的移动停损策略胜率更是大幅下降,由上面的范例来看,如果不加码
,只移动停损,行情涨个10元就不赔钱了,可是用了加码,得要涨30元以上才会赚
行情常常就涨到28~29元,然後下杀到停损点,真是得很靠北
边走,赔10元的机率比不加码的策略多上好多倍出来,所谓的连续损失跟胜率就是这
样"大幅"增加的
但是也有很多人研究新的加码法,像胡立阳的3%加减码,不使用固定点数,因为包涵了
减码设计,获利率更是大幅下降,但是比较不容易被请出场.或是用ATR计算停损区间
找到比较不容易被请出场的停损点位,或是设定更保守的部位,或是只用前一口合约
赚到的钱来加码,版上的高手搞不好有我所不知道更好更安全的加码法
固定仓位数进场也有其缺点,单笔损失比加码策略的单笔损失多,但优点也有,我
不是要排斥固定仓位法.是因为me大的那一句话,让我有"加码万万不可"的感觉
,而跟我学到的不一样,以为有研究出加码有很严重的问题,所以才会不耻下问
讨论讨论
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◆ From: 124.9.132.34
1F：推 KZHenry:单笔损失大小并不是问题，除非你资金安排不当超过负荷 05/27 10:34
2F：→ KZHenry:交易是比长期的，长期来看加码暂时看不出什麽优点 05/27 10:35
3F：→ KZHenry:因为找不到优点所以才会如此认定，当然也是可能有疏忽之处 05/27 10:37
4F：→ jglr7129:加码是双面刃 不习惯不做是好事 05/27 10:42
5F：推 spider126:有抓到大鱼机会再来找加码 确定可能再走一段在加码 05/27 10:55
6F：推 midnight9:加码是种艺术 但不是每笔单都要加码 05/27 12:48
7F：→ askachage:移动停损策略的优点是不会漏掉任何一个大行情 05/27 16:06
8F：→ askachage:用固定仓位数进场(一开始就下二口)比较不错失情也简单 05/27 16:10
9F：→ askachage:加码策略要等较为确认才再加码，行情已跑一大段了 05/27 16:12
10F：→ askachage:不是加码万万不可，那是个风格问题 05/27 16:13
11F：→ jglr7129:所以重点在於"辨识度"上的功力 加码得和分析方式作结合 05/27 16:13
12F：→ askachage:而是加码策略似乎耗精神，却没有得到较好的成绩 05/27 16:17
13F：→ jinks:你会觉得加码无用 是因为你的策略不佳所致 06/12 10:13
14F：→ jinks:一个有效的波段策略 用最简单的加码方法也能有大赚小赔抓波 06/12 10:14
15F：→ jinks:段的能力 请提升自己的判断力再来谈加码 06/12 10:15
16F：→ jinks:否则在那边说加码无用论 也只是让人觉得有点好笑 06/12 10:17