作者ChangJane (張卷)
看板Trading
標題[問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?
時間Sat May 22 03:50:11 2010
常常聽到在交易系統中參雜過多自由度而造成曲線密合
我想問的是 若跑十年的歷史資料 參數小於四個 也會不小心就曲線密合嗎?
會這樣問是因我最近用99~08的台指期歷史資料跑系統回測
為了不造成曲線密合 參數儘量都保持在四個以內
作最佳化時也很注意績效是否大起大落 避免挑選神奇參數
接著以09年至今作為樣本外資料 發現獲利雖有衰退 但還在可接受的程度
(系統年均獲利3000點左右 最大連續虧損為1300點 09年賺2000點 今年到現在賺500點)
我是否過度曲線密合了? 還是這個問題終究是無解的呢? ^^"
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◆ From: 124.8.74.39
1F：→ dontblame:curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve 05/22 03:56
2F：→ dontblame:也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數 05/22 03:57
3F：推 idleidle:跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽 05/22 08:20
4F：推 mmkntust:說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用.. 05/22 10:15
5F：→ mmkntust:網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就.... 05/22 10:16
6F：推 dyhsu:直接問你一句話 市場會不會變? 05/22 11:27
7F：推 Ting1024:隨機致富的陷阱.... XD 05/22 11:40
8F：推 bathtub:關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變 05/22 12:57
9F：→ bathtub:如果你的進出場下注都是用過去資料做出來 最好的 05/22 12:58
10F：→ bathtub:那我確信有一天會失效 或者造成非測試內的更大連續虧損 05/22 12:59
11F：推 KZHenry:你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道 05/22 13:24
12F：推 poqwer:不存在的問題......... 05/22 13:31
13F：推 hotisaac:祝你好運... 05/22 14:24
14F：推 A86:曲線密合沒有過不過度的問題 , 只有正確與否的問題 05/22 18:14
15F：推 dontblame:方法對了 參數有些調整不會影響收益太大 05/22 23:10
16F：→ dontblame:而且不同時間規格下 一樣是能獲利 05/22 23:10
17F：推 dyhsu:只有實作賺錢不賺錢 沒有fitting不fitting 05/22 23:43
18F：推 Xcd15:同意樓上，只有賺不賺的問題，原PO沒有定義何謂「過渡密合」 05/23 10:38
19F：→ ChangJane:抱歉 我的意思有點不明確 我只是想知道以10年的資料為主 05/23 15:52
20F：→ ChangJane:參數小於四個的策略 有沒有過度曲線密合的例子可以參考? 05/23 15:53
21F：→ ChangJane:推文中有人提到07年以前很威 08以後慘兮兮的程式 05/23 15:54
22F：→ ChangJane:我對這種的很有興趣 如果可以看出問題的端倪 或許往後 05/23 15:55
23F：→ ChangJane:在策略開發上可以稍微避免同樣的錯誤 05/23 15:55
24F：推 KZHenry:問題的端倪當然是他們的策略似是而非沒有邏輯根據導致的 05/23 16:08
25F：→ KZHenry:就好像統計過去樂透開獎號碼，希望從中預測未來的號碼 05/23 16:08
26F：推 dyhsu:參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿 換參數跟換邏輯不是一樣嗎 05/23 16:35
27F：推 poqwer:寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來 05/23 17:03
28F：→ poqwer:績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛... 05/23 17:04
29F：推 Xcd15:所以賠錢 = 過度密合？ 05/23 18:12
30F：推 fantasywing:應該是過度密合並不等於賺錢 05/23 18:45
31F：推 mm6:參數小於四個 = 未來獲利保證 ? 05/23 18:47
32F：推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義 05/23 18:51
33F：推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了 05/23 18:56
34F：推 UltraSeven:其實用tradestation測出來有1300點的連損 反而是獲利 05/23 21:05
35F：→ UltraSeven:的大好機會 只是看用的人能不能想通 如何把虧損轉獲利 05/23 21:05
36F：→ UltraSeven:說真的 江湖一點訣而已... 秘訣說出來真的會笑死人 05/23 21:06
37F：推 spider126:我想知道秘訣 你如果知道可以跟我說一下嗎? 我不怕被笑 05/23 22:37
38F：推 UltraSeven:寫在下面一篇的推文了 05/24 00:14
39F：推 spider126:有看沒有懂 05/24 19:08
40F：推 Dix123:+1 XDDDD...Y 05/24 21:10
41F：推 UltraSeven:@@ 我自己發現的東西 = =/// 看不懂就算了 當作沒事吧 05/24 23:11
42F：→ UltraSeven:反正又沒要幫你們代操 還是顧問... 05/24 23:11