作者ChangJane (张卷)
看板Trading
标题[问题] 要怎麽样才能达到curve-fit?
时间Sat May 22 03:50:11 2010
常常听到在交易系统中参杂过多自由度而造成曲线密合
我想问的是 若跑十年的历史资料 参数小於四个 也会不小心就曲线密合吗?
会这样问是因我最近用99~08的台指期历史资料跑系统回测
为了不造成曲线密合 参数尽量都保持在四个以内
作最佳化时也很注意绩效是否大起大落 避免挑选神奇参数
接着以09年至今作为样本外资料 发现获利虽有衰退 但还在可接受的程度
(系统年均获利3000点左右 最大连续亏损为1300点 09年赚2000点 今年到现在赚500点)
我是否过度曲线密合了? 还是这个问题终究是无解的呢? ^^"
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.74.39
1F：→ dontblame:curve fit 的最大问题 在於 你去fit curve 05/22 03:56
2F：→ dontblame:也就是在於最佳化的动作...即便只有一个参数 05/22 03:57
3F：推 idleidle:跳空涨跌停时，你是否都刚好赚到，而且赚饱饱 05/22 08:20
4F：推 mmkntust:说实在的..个人始终觉得太早以前的期指资料没啥用.. 05/22 10:15
5F：→ mmkntust:网路上一卡车07年以前稳稳的程式..08到今年就.... 05/22 10:16
6F：推 dyhsu:直接问你一句话 市场会不会变? 05/22 11:27
7F：推 Ting1024:随机致富的陷阱.... XD 05/22 11:40
8F：推 bathtub:关键在於你的系统会不会跟着市场调整改变 05/22 12:57
9F：→ bathtub:如果你的进出场下注都是用过去资料做出来 最好的 05/22 12:58
10F：→ bathtub:那我确信有一天会失效 或者造成非测试内的更大连续亏损 05/22 12:59
11F：推 KZHenry:你先问问自己为什麽这样做会赚钱吧，我怕你自己都不知道 05/22 13:24
12F：推 poqwer:不存在的问题......... 05/22 13:31
13F：推 hotisaac:祝你好运... 05/22 14:24
14F：推 A86:曲线密合没有过不过度的问题 , 只有正确与否的问题 05/22 18:14
15F：推 dontblame:方法对了 参数有些调整不会影响收益太大 05/22 23:10
16F：→ dontblame:而且不同时间规格下 一样是能获利 05/22 23:10
17F：推 dyhsu:只有实作赚钱不赚钱 没有fitting不fitting 05/22 23:43
18F：推 Xcd15:同意楼上，只有赚不赚的问题，原PO没有定义何谓「过渡密合」 05/23 10:38
19F：→ ChangJane:抱歉 我的意思有点不明确 我只是想知道以10年的资料为主 05/23 15:52
20F：→ ChangJane:参数小於四个的策略 有没有过度曲线密合的例子可以参考? 05/23 15:53
21F：→ ChangJane:推文中有人提到07年以前很威 08以後惨兮兮的程式 05/23 15:54
22F：→ ChangJane:我对这种的很有兴趣 如果可以看出问题的端倪 或许往後 05/23 15:55
23F：→ ChangJane:在策略开发上可以稍微避免同样的错误 05/23 15:55
24F：推 KZHenry:问题的端倪当然是他们的策略似是而非没有逻辑根据导致的 05/23 16:08
25F：→ KZHenry:就好像统计过去乐透开奖号码，希望从中预测未来的号码 05/23 16:08
26F：推 dyhsu:参数都可以最佳化. 逻辑也可以阿 换参数跟换逻辑不是一样吗 05/23 16:35
27F：推 poqwer:写一个人工智慧的，要多密合有多密合....不过不保证未来 05/23 17:03
28F：→ poqwer:绩效喔.......。一直着执於密合不密合就说没有意义嘛... 05/23 17:04
29F：推 Xcd15:所以赔钱 = 过度密合？ 05/23 18:12
30F：推 fantasywing:应该是过度密合并不等於赚钱 05/23 18:45
31F：推 mm6:参数小於四个 = 未来获利保证 ? 05/23 18:47
32F：推 mm6:用小於四年的资料建立系统跑十年回测 比四个参数有意义 05/23 18:51
33F：推 mm6:还有先讲究不伤身体再说效果 1300点连损都要快挂点了 05/23 18:56
34F：推 UltraSeven:其实用tradestation测出来有1300点的连损 反而是获利 05/23 21:05
35F：→ UltraSeven:的大好机会 只是看用的人能不能想通 如何把亏损转获利 05/23 21:05
36F：→ UltraSeven:说真的 江湖一点诀而已... 秘诀说出来真的会笑死人 05/23 21:06
37F：推 spider126:我想知道秘诀 你如果知道可以跟我说一下吗? 我不怕被笑 05/23 22:37
38F：推 UltraSeven:写在下面一篇的推文了 05/24 00:14
39F：推 spider126:有看没有懂 05/24 19:08
40F：推 Dix123:+1 XDDDD...Y 05/24 21:10
41F：推 UltraSeven:@@ 我自己发现的东西 = =/// 看不懂就算了 当作没事吧 05/24 23:11
42F：→ UltraSeven:反正又没要帮你们代操 还是顾问... 05/24 23:11