※ 引述《spider126 (無聊就是無聊)》之銘言： : 先感謝s大的回覆 : ※ 引述《yagami12th (小韋)》之銘言： : : 如題，要打造一個交易系統不是件容易的事。 : : 要決定做多長或短 : 一分K 五分K 日線 周線 那些K線的走勢通通大同小異 差別只在變化速度 : 還有最恐怖的範圍 周期長當然範圍就很大 心臟就要跟著大 : 仿間書上常說 你的週期是看一分K 當你被套住的時候就開始看長周期的拼解套 : 隨意該變進出周期不是很好 我是蠻認同這個的 : 小修改一個地方 以我為例 我在下跌三分鐘之後會開始進場 當他沒有反彈 : 一直下跌 我只好一直買 只要是賣出我會立刻買回來就覺得沒必要停損 : 就是不斷加碼 直到他反彈 若此時還沒賺 再跌就是砍 : 不能因為長周期在一個低點就不砍 以一分鐘來說 已經沒有進場的理由了 這個我以前有經驗，多周期交易的困難便是在這裡，明明價位在五分鐘已經來回 掃了很多次了，還是沒停損，業內的交易員有些只盯著tick或1分k(其他週期不看) 就是賭定當山大王搶一小段。 不停損怕會被電到翻掉，停損又怕會賺不到，最怕就是來回掃(被007感染了些許文學 氣息) : 要決定哪種風格，速度或盤整 : 隨意選了一個之後，就知道你適不適合<<我自已當沖的經驗是覺得做盤整的會比較 常小賺，然後遇到一個速度盤就吐光光，但是，做速度盤的又常常被騙假跌突破。 : : 停損設多少 : 沒有買進的理由就砍 砍掉不會立刻買就砍 停損固定有點不太靈活了 : : 資金控管計劃如何制定 : 當你隨意選了一個系統之後 開始去看歷史 看看一天這種機會有多少次 : 那個次數會不會過多或過少 再看看遇到突發新聞的日子走勢 我個人是不太偏好當沖，因為好累，可能是沒天份吧，覺得業內那些當沖玩家實在太強了 ，不過就算是波段交易，實際下場時間在1998到2004年，我就不知道被抬出去幾次了。 : 先以最壞的情況來做控管 就算再遇到也不會死去管理資金 : : 何時該出場 : 決定要做的周期到達出場點 我做下跌段 出場點就是十分均線 : 沒有更有把握的情況下不要隨意改變出場點 關於這點，我後來看那些高手的經驗，部位都是愈做愈大，但是我若獲利出場，有時 都很難決定要不要追價加回部位，變成部位愈來愈少，當沖應該也是會遇到同樣的困境 ，如果想要做更高等級的當沖交易者的話。 : : 何時能壓大注 : 當你查過歷史之後 你就知道何時算是安全的地方 對我來說 : 下跌第四分鐘 五分鐘就是一個大買的點 其他商品沒跟跌就更棒了 : : 最後一個問題？憑什麼認定這個交易系統有效，它的建構理念是什麼？它預期什麼？ : : 它什麼時候不能用？ : 每個系統都有天敵 我的天敵就是大跌的盤 上漲盤 盤整盤這方式必勝 : 只要可以戰勝大跌就算有效 至少不要每次都跟著大賠 大跌應該會有交易系統的追價機制，但偏偏當沖難做，常常被騙，加上做當沖的人都不耐 震，難道這就是當沖的宿命，不知道是否真的有那種很少停損的當沖高手，因為我的經驗 是做當沖常常要停損，不然就是要反手，反應要極快，(跟我玩snk跟capcom的格鬥遊戲一 樣) : 建構理念 只有三分之一的盤勢有機會賠錢 : 預期可以安心的賺其他兩種盤(事後才知道是甚麼盤阿) : 當他一直被天敵打敗的時候 你也不敢用了 我也不知道，很多時候它是錯的，但又以為是對的，所以就一直用下去，直到有一天中到 炸彈，前提假設也不知道存不存在，難怪藍色投機客提到古老的簡單系統是不錯的，高深 的計量模型，在實際運用上是否有所限制，是否交易idea有必要完全電腦化，我總覺得交易 訊號必須給予它某種意義，它才有存在的價值，市場不會因為線怎樣而上漲下跌 。 : : 有的人從程式入交易，有的人從交易入程式，我看過的書裡，好像很少透過電腦程式 : : 賺到大錢，虧爆的反而不少，像是LTCM，賺大錢的人好像大都是做趨勢型交易，當沖 : : 交易的不多見，不過我前陣子聽說寶X的當沖交易員一年都是賺兩三倍的，覺得會做當 : : 沖的人好強，純粹瞎聊。 : 我把我的系統套用你的問題 不知道有沒有幫助 感謝s大的分享，我也暫時想不到什時要補充的 --

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