※ 引述《balloonvine (balloonvine)》之銘言： : 不好意思 新手上路想請問各位前輩一些想法 : 因為本身對於程式語言了解不深 : 所以以Excel土法煉鋼製訂了一套交易策略 : 不知道算不Trading板的討論內容呢 ? : 再來我是以現貨做為分析標的 : 訊號出現後再到期貨市場交易 : 不知道這樣會不會牴觸到"資料來源不正確 回測結果也會不對" : 個人是以為期貨市場終將跟著市場走 這樣的想法正確嗎 ? 你這裡的意思是指 用現貨市場的資訊做為進出依據 然後在期貨市場進出 我個人經驗是 沒差 就很像有人用權值股的強弱勢進出期貨一樣 反正損益還是在期貨 所以 應該是沒問題的 : 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間 : 共2400根K棒 出現交易訊號624次 : 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500) : 操作模式以兩口單做一口 : 9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉 : 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易 你是用日線???!!!做當沖.... 兩口單做一口 應該就是一次下兩口單對吧 若收盤出場時間是用?1:30現貨時間 還是1:45的期貨時間 一天最多的停損就是來回加起來100點嚕 平均一年的交易次數大約65次 看起來是OK的 也就是大約4天有1次交易 你當天來回兩次下單 也算是一次交易訊號嚕 看妳下面的數字是這樣 : 未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次 : 觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次 : 全體總勝率為 61.37% : 最大收益303點 最大虧損110點 : 最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次 以勝率來看 應該是OK 當沖勝率最少超過50%為佳 不過 你應該算一下賺賠比 也就是平均每次獲利點數除以平均虧損點數 賺賠比最好超過1.5為佳 最大收益和最大虧損以及 連續賺賠並不是回測的重點 所以這些數據較沒有參考價值 : 八年後累積績效為正 : 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損 : 八年內最低資金水位為原始資金44% : 遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ? 我覺得你可以依照你的交易習慣來訂 畢竟累積效為正 只能說長期來看 你的交易策略是會賺錢的 但連續虧損會造成 你的資金水位大降 讓你是否能夠有信心交易下去 前提是 你用的資金是多少 因為你這邊說最低資金水位為原始資金的44% 你是用多少資金來下2口小台 10萬 20萬 或是 就只有2口的保證金 這樣是有所影響的嚕... : 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ? : 謝謝 ^^ 至於上述要如何減少累積虧損的數字 我想 停損的點數可以再想想 利用%停損 或是點數的改變 或是當天只做一次就停手 因為我看你寫 "觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次" 看來 這只會增加你虧損的數字以及次數 這是可以切入的點 以上是給你一點淺見 可以試試看 因為我也是會做一些策略交易 希望大家互相討論 謝謝 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.177.174