※ 引述《balloonvine (balloonvine)》之铭言： : 不好意思 新手上路想请问各位前辈一些想法 : 因为本身对於程式语言了解不深 : 所以以Excel土法炼钢制订了一套交易策略 : 不知道算不Trading板的讨论内容呢 ? : 再来我是以现货做为分析标的 : 讯号出现後再到期货市场交易 : 不知道这样会不会抵触到"资料来源不正确 回测结果也会不对" : 个人是以为期货市场终将跟着市场走 这样的想法正确吗 ? 你这里的意思是指 用现货市场的资讯做为进出依据 然後在期货市场进出 我个人经验是 没差 就很像有人用权值股的强弱势进出期货一样 反正损益还是在期货 所以 应该是没问题的 : 我以2000/01/21-2009/09/30做为资料选取区间 : 共2400根K棒 出现交易讯号624次 : 交易目标为MTX 交易手续费10点 (NT$500) : 操作模式以两口单做一口 : 9:00现货开盘布单 收盘冲销不留仓 : 盘中亏损超过50点反多(空) 再亏损50点即停止当日交易 你是用日线???!!!做当冲.... 两口单做一口 应该就是一次下两口单对吧 若收盘出场时间是用?1:30现货时间 还是1:45的期货时间 一天最多的停损就是来回加起来100点噜 平均一年的交易次数大约65次 看起来是OK的 也就是大约4天有1次交易 你当天来回两次下单 也算是一次交易讯号噜 看你下面的数字是这样 : 未触及50点交易共471次 获利354次 亏损117次 : 触及50点交易共153次 获利 29次 亏损102次 : 全体总胜率为 61.37% : 最大收益303点 最大亏损110点 : 最大连续获利为 11次 最大连续亏损为 9次 以胜率来看 应该是OK 当冲胜率最少超过50%为佳 不过 你应该算一下赚赔比 也就是平均每次获利点数除以平均亏损点数 赚赔比最好超过1.5为佳 最大收益和最大亏损以及 连续赚赔并不是回测的重点 所以这些数据较没有参考价值 : 八年後累积绩效为正 : 但最大的问题在於其中连续九次亏损会造成35%的亏损 : 八年内最低资金水位为原始资金44% : 遇到这样的状况 前辈们会用什麽方法改善呢 ? 我觉得你可以依照你的交易习惯来订 毕竟累积效为正 只能说长期来看 你的交易策略是会赚钱的 但连续亏损会造成 你的资金水位大降 让你是否能够有信心交易下去 前提是 你用的资金是多少 因为你这边说最低资金水位为原始资金的44% 你是用多少资金来下2口小台 10万 20万 或是 就只有2口的保证金 这样是有所影响的噜... : 另外 61.37%的胜率会不会不适用於这样的交易模式 ? : 谢谢 ^^ 至於上述要如何减少累积亏损的数字 我想 停损的点数可以再想想 利用%停损 或是点数的改变 或是当天只做一次就停手 因为我看你写 "触及50点交易共153次 获利 29次 亏损102次" 看来 这只会增加你亏损的数字以及次数 这是可以切入的点 以上是给你一点浅见 可以试试看 因为我也是会做一些策略交易 希望大家互相讨论 谢谢 --

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