作者balloonvine (balloonvine)
看板Trading
標題[問題] 請問這樣的回測結果好嗎 ?
時間Fri Oct 2 19:20:45 2009
不好意思 新手上路想請問各位前輩一些想法
因為本身對於程式語言了解不深
所以以Excel土法煉鋼製訂了一套交易策略
不知道算不Trading板的討論內容呢 ?
再來我是以現貨做為分析標的
訊號出現後再到期貨市場交易
不知道這樣會不會牴觸到"資料來源不正確 回測結果也會不對"
個人是以為期貨市場終將跟著市場走 這樣的想法正確嗎 ?
我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間
共2400根K棒 出現交易訊號624次
交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500)
操作模式以兩口單做一口
9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉
盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易
未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次
觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次
全體總勝率為 61.37%
最大收益303點 最大虧損110點
最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次
八年後累積績效為正
但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損
八年內最低資金水位為原始資金44%
遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ?
另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ?
謝謝 ^^
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.125.84
※ 編輯: balloonvine 來自: 140.112.125.84 (10/02 19:25)
1F：推 dontblame:35%的最大虧損 是比較大的問題。沒看到風險利益比 10/02 20:31
2F：→ dontblame:光有勝率 是看不出策略的好壞 10/02 20:32
3F：→ Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38
4F：→ Xcd15:損益曲線圖什麼樣子？ 10/02 20:38
5F：推 Epimenides:excel沒問題 重點不是什麼語言 而是邏輯 10/02 20:53
6F：→ Epimenides:資料來源問題比較大 常會有意外 10/02 20:55
7F：→ Epimenides:連續虧損是免不了的 覺得太大就把槓桿放低 10/02 20:56
8F：→ Epimenides:不然就要回到進出場邏輯去看 10/02 20:56
9F：→ Epimenides:但是呢 微調參數通常是沒用的 最佳化往往有陷阱 10/02 20:58