作者balloonvine (balloonvine)
看板Trading
标题[问题] 请问这样的回测结果好吗 ?
时间Fri Oct 2 19:20:45 2009
不好意思 新手上路想请问各位前辈一些想法
因为本身对於程式语言了解不深
所以以Excel土法炼钢制订了一套交易策略
不知道算不Trading板的讨论内容呢 ?
再来我是以现货做为分析标的
讯号出现後再到期货市场交易
不知道这样会不会抵触到"资料来源不正确 回测结果也会不对"
个人是以为期货市场终将跟着市场走 这样的想法正确吗 ?
我以2000/01/21-2009/09/30做为资料选取区间
共2400根K棒 出现交易讯号624次
交易目标为MTX 交易手续费10点 (NT$500)
操作模式以两口单做一口
9:00现货开盘布单 收盘冲销不留仓
盘中亏损超过50点反多(空) 再亏损50点即停止当日交易
未触及50点交易共471次 获利354次 亏损117次
触及50点交易共153次 获利 29次 亏损102次
全体总胜率为 61.37%
最大收益303点 最大亏损110点
最大连续获利为 11次 最大连续亏损为 9次
八年後累积绩效为正
但最大的问题在於其中连续九次亏损会造成35%的亏损
八年内最低资金水位为原始资金44%
遇到这样的状况 前辈们会用什麽方法改善呢 ?
另外 61.37%的胜率会不会不适用於这样的交易模式 ?
谢谢 ^^
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.125.84
※ 编辑: balloonvine 来自: 140.112.125.84 (10/02 19:25)
1F：推 dontblame:35%的最大亏损 是比较大的问题。没看到风险利益比 10/02 20:31
2F：→ dontblame:光有胜率 是看不出策略的好坏 10/02 20:32
3F：→ Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38
4F：→ Xcd15:损益曲线图什麽样子？ 10/02 20:38
5F：推 Epimenides:excel没问题 重点不是什麽语言 而是逻辑 10/02 20:53
6F：→ Epimenides:资料来源问题比较大 常会有意外 10/02 20:55
7F：→ Epimenides:连续亏损是免不了的 觉得太大就把杠杆放低 10/02 20:56
8F：→ Epimenides:不然就要回到进出场逻辑去看 10/02 20:56
9F：→ Epimenides:但是呢 微调参数通常是没用的 最佳化往往有陷阱 10/02 20:58