作者mmkntust (Make Money King)
看板Trading
標題[問題] 請問此兩程式回測結果何者較佳?!
時間Tue Sep 15 16:05:01 2009
程式一
全體 買進 賣出
純益 596,000.00 404,200.00 191,800.00
未結算收益/損失 0 0 0
總收益 892,200.00 572,000.00 320,200.00
總損失 -296,200.00 -167,800.00 -128,400.00
交易回數 65 37 28
升率(%) 55.38% 56.76% 53.57%
收益交易回數 36 21 15
損失交易回數 29 16 13
最大收益 80,600.00 80,600.00 34,000.00
最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 24,783.33 27,238.10 21,346.67
平均損失 -10,213.79 -10,487.50 -9,876.92
平均收益比率(倍)2.43 2.6 2.16
平均各買賣損益 9,169.23 10,924.32 6,850.00
最大連續收益買賣數 8 6 4
最大連續損失買賣數 6 5 3
平均收益Bar數 54 69 33
平均損失Bar數 32 33 29
最大評價損失幅 -71,400.00 -50,000.00 -37,000.00
賠償比率 3.01 3.41 2.49
最小必要成本 71,400.00 50,000.00 37,000.00
最小必要成本漲跌純益(%) 834.73% 808.40% 518.38%
程式二
全體 買進 賣出
純益 725,800.00 480,000.00 245,800.00
未結算收益/損失 0 0 0
總收益 1,134,000.00 693,600.00 440,400.00
總損失 -408,200.00 -213,600.00 -194,600.00
交易回數 89 46 43
升率(%) 57.30% 56.52% 58.14%
收益交易回數 51 26 25
損失交易回數 38 20 18
最大收益 80,600.00 80,600.00 40,600.00
最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 22,235.29 26,676.92 17,616.00
平均損失 -10,742.11 -10,680.00 -10,811.11
平均收益比率(倍)2.07 2.5 1.63
平均各買賣損益 8,155.06 10,434.78 5,716.28
最大連續收益買賣數 6 6 5
最大連續損失買賣數 6 4 4
平均收益Bar數 57 71 41
平均損失Bar數 35 37 31
最大評價損失幅 -71,600.00 -54,000.00 -52,000.00
賠償比率 2.78 3.25 2.26
最小必要成本 71,600.00 54,000.00 52,000.00
最小必要成本漲跌純益(%)1013.69% 888.89% 472.69%
Google文件
http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1
以上回測時間長度相同
最近小弟新程式寫一寫
寫出這兩種版本
程式碼差異只有一點點
結果卻差很多
請問以前輩的觀點
上面哪個程式比較好呢?!
或者你們會挑哪個用?!
為什麼?!
請給我一點想法
謝謝!<(_ _)>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.21.167
※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.21.167 (09/15 16:05)
1F：→ idleidle:我猜樓下會推，回測資料不足~ 09/15 16:46
2F：→ mmkntust:我也猜有人會推 放棄HTS吧... 09/15 16:54
3F：推 dontblame:的確相差不大 硬要選 我會選第一個。因為平均風險利益 09/15 17:16
4F：→ dontblame:較優 交易次數較少。最好再看一下graph 平緩一點好 09/15 17:17
5F：→ dontblame:「厚工」一點還得剔除 某些特殊的大行情 再來比較 09/15 17:18
6F：推 Allenguy:交易次數真的有點少 = = 09/15 17:44
7F：→ mmkntust:看來要回家跑跑TS了...不然不是辦法>"<... 09/15 17:45
8F：推 Allenguy:有核心交易觀念嗎? 09/15 17:47
9F：推 adbecf:我喜歡第二個~~天殺的原PO好強喔！ 09/15 17:55
10F：→ adbecf:原來是MMK神！ 09/15 17:56
11F：→ mmkntust:等我搞定TS回測比較實在...煩惱ing= = 09/15 17:58
12F：→ mmkntust:這兩檔程式的差異在於一個是停利平倉.一個是停利進反手單 09/15 18:38
13F：推 Allenguy:你還在比較績效 我猜你應該還沒有交易邏輯 09/15 18:41
14F：推 Workforme:我選第一個 因為我心臟不大、經不起大賠 09/15 18:41
15F：→ Workforme:呵呵～TS我可以幫你測 09/15 18:41
16F：→ mmkntust:為什麼第二個是大賠?!我怎麼看不出來 09/15 19:52
17F：推 Workforme:<(_ _)> 我沒看清楚，抱歉啦 09/15 19:56
18F：→ Workforme:你ts裝好了嗎？ 09/15 19:57
19F：→ mmkntust:他說我的EasyLanguage No Valid Password .. 怎麼辦= = 09/15 21:05
20F：→ mmkntust:搞定我的TS了...檔案也改好了..明天再來匯入K線回測 09/15 23:24
21F：推 brucelinda:哈哈～ 09/15 23:58
22F：→ chihung:我錯過什麼了嗎 XD 09/16 01:26
23F：推 pp520:mmk 請問一下這是用幾分K線跑的，跑的期間是幾年資料 ?? 09/16 02:25
24F：推 Xcd15:都用，用兩口單，一支程式各一口 09/16 08:20
25F：→ mmkntust:五分K..才5000根三個多月= =..我現在要去跑TS了 09/16 08:36
26F：→ myadam:好期待:~~~~~~~~~~~~ 09/16 08:58
27F：→ mmkntust:回測完了...慘不忍睹..晚點有空再分享XD 09/16 10:36
28F：推 OhNeil:有設計每筆滑價的問題嗎? 兩個都賺的話，就用兩種呀! 09/16 12:28
29F：→ mmkntust:已經把程式碼轉成TS回測了..挺糟的XD兩個都不堪用= = 09/16 12:41
30F：→ tedinroc:不意外 XD 09/16 12:53
31F：→ idleidle:別那麼失望，反過來說，就算TS能用實戰也不一定會賺:D 09/16 15:34
32F：→ chihung:加油 09/16 15:35
33F：→ mmkntust:來研究一下..為什麼回測出來跟HTS同月份結果差很多= = 09/16 15:35
34F：→ mmkntust:剛剛看一下~HTS數據跟我抓回來的數據有差異~ 09/16 15:36
35F：推 aalluubbaa:回測起碼要回測一個股市多空循環比較準.... 09/16 16:18
36F：推 dyhsu:大海撈針... 09/16 22:43
37F：→ chihung:撈到就是你的了 XD 09/16 23:34
38F：→ mmkntust:樓上兩個人的形容真貼切阿~撈阿撈~ 09/17 07:32
39F：→ dreambreaken:簡單來講一般情況下你進場越多次越頻繁，你MDD就會越 09/18 21:30
40F：→ dreambreaken:高，以你一天進出場3~4次來講MDD有可能破15也不意外 09/18 21:30
41F：→ dreambreaken:停利進反手單賺的多，MDD當然也高，某些時間下空手 09/18 21:31
42F：→ dreambreaken:是必要的 09/18 21:31
43F：推 Allenguy:去看看王醫生的當沖心法 滿不錯用的 或許有幫助 09/18 22:39