作者mmkntust (Make Money King)
看板Trading
标题[问题] 请问此两程式回测结果何者较佳?!
时间Tue Sep 15 16:05:01 2009
程式一
全体 买进 卖出
纯益 596,000.00 404,200.00 191,800.00
未结算收益/损失 0 0 0
总收益 892,200.00 572,000.00 320,200.00
总损失 -296,200.00 -167,800.00 -128,400.00
交易回数 65 37 28
升率(%) 55.38% 56.76% 53.57%
收益交易回数 36 21 15
损失交易回数 29 16 13
最大收益 80,600.00 80,600.00 34,000.00
最大损失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 24,783.33 27,238.10 21,346.67
平均损失 -10,213.79 -10,487.50 -9,876.92
平均收益比率(倍)2.43 2.6 2.16
平均各买卖损益 9,169.23 10,924.32 6,850.00
最大连续收益买卖数 8 6 4
最大连续损失买卖数 6 5 3
平均收益Bar数 54 69 33
平均损失Bar数 32 33 29
最大评价损失幅 -71,400.00 -50,000.00 -37,000.00
赔偿比率 3.01 3.41 2.49
最小必要成本 71,400.00 50,000.00 37,000.00
最小必要成本涨跌纯益(%) 834.73% 808.40% 518.38%
程式二
全体 买进 卖出
纯益 725,800.00 480,000.00 245,800.00
未结算收益/损失 0 0 0
总收益 1,134,000.00 693,600.00 440,400.00
总损失 -408,200.00 -213,600.00 -194,600.00
交易回数 89 46 43
升率(%) 57.30% 56.52% 58.14%
收益交易回数 51 26 25
损失交易回数 38 20 18
最大收益 80,600.00 80,600.00 40,600.00
最大损失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 22,235.29 26,676.92 17,616.00
平均损失 -10,742.11 -10,680.00 -10,811.11
平均收益比率(倍)2.07 2.5 1.63
平均各买卖损益 8,155.06 10,434.78 5,716.28
最大连续收益买卖数 6 6 5
最大连续损失买卖数 6 4 4
平均收益Bar数 57 71 41
平均损失Bar数 35 37 31
最大评价损失幅 -71,600.00 -54,000.00 -52,000.00
赔偿比率 2.78 3.25 2.26
最小必要成本 71,600.00 54,000.00 52,000.00
最小必要成本涨跌纯益(%)1013.69% 888.89% 472.69%
Google文件
http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1
以上回测时间长度相同
最近小弟新程式写一写
写出这两种版本
程式码差异只有一点点
结果却差很多
请问以前辈的观点
上面哪个程式比较好呢?!
或者你们会挑哪个用?!
为什麽?!
请给我一点想法
谢谢!<(_ _)>
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.21.167
※ 编辑: mmkntust 来自: 114.137.21.167 (09/15 16:05)
1F：→ idleidle:我猜楼下会推，回测资料不足~ 09/15 16:46
2F：→ mmkntust:我也猜有人会推 放弃HTS吧... 09/15 16:54
3F：推 dontblame:的确相差不大 硬要选 我会选第一个。因为平均风险利益 09/15 17:16
4F：→ dontblame:较优 交易次数较少。最好再看一下graph 平缓一点好 09/15 17:17
5F：→ dontblame:「厚工」一点还得剔除 某些特殊的大行情 再来比较 09/15 17:18
6F：推 Allenguy:交易次数真的有点少 = = 09/15 17:44
7F：→ mmkntust:看来要回家跑跑TS了...不然不是办法>"<... 09/15 17:45
8F：推 Allenguy:有核心交易观念吗? 09/15 17:47
9F：推 adbecf:我喜欢第二个~~天杀的原PO好强喔！ 09/15 17:55
10F：→ adbecf:原来是MMK神！ 09/15 17:56
11F：→ mmkntust:等我搞定TS回测比较实在...烦恼ing= = 09/15 17:58
12F：→ mmkntust:这两档程式的差异在於一个是停利平仓.一个是停利进反手单 09/15 18:38
13F：推 Allenguy:你还在比较绩效 我猜你应该还没有交易逻辑 09/15 18:41
14F：推 Workforme:我选第一个 因为我心脏不大、经不起大赔 09/15 18:41
15F：→ Workforme:呵呵～TS我可以帮你测 09/15 18:41
16F：→ mmkntust:为什麽第二个是大赔?!我怎麽看不出来 09/15 19:52
17F：推 Workforme:<(_ _)> 我没看清楚，抱歉啦 09/15 19:56
18F：→ Workforme:你ts装好了吗？ 09/15 19:57
19F：→ mmkntust:他说我的EasyLanguage No Valid Password .. 怎麽办= = 09/15 21:05
20F：→ mmkntust:搞定我的TS了...档案也改好了..明天再来汇入K线回测 09/15 23:24
21F：推 brucelinda:哈哈～ 09/15 23:58
22F：→ chihung:我错过什麽了吗 XD 09/16 01:26
23F：推 pp520:mmk 请问一下这是用几分K线跑的，跑的期间是几年资料 ?? 09/16 02:25
24F：推 Xcd15:都用，用两口单，一支程式各一口 09/16 08:20
25F：→ mmkntust:五分K..才5000根三个多月= =..我现在要去跑TS了 09/16 08:36
26F：→ myadam:好期待:~~~~~~~~~~~~ 09/16 08:58
27F：→ mmkntust:回测完了...惨不忍睹..晚点有空再分享XD 09/16 10:36
28F：推 OhNeil:有设计每笔滑价的问题吗? 两个都赚的话，就用两种呀! 09/16 12:28
29F：→ mmkntust:已经把程式码转成TS回测了..挺糟的XD两个都不堪用= = 09/16 12:41
30F：→ tedinroc:不意外 XD 09/16 12:53
31F：→ idleidle:别那麽失望，反过来说，就算TS能用实战也不一定会赚:D 09/16 15:34
32F：→ chihung:加油 09/16 15:35
33F：→ mmkntust:来研究一下..为什麽回测出来跟HTS同月份结果差很多= = 09/16 15:35
34F：→ mmkntust:刚刚看一下~HTS数据跟我抓回来的数据有差异~ 09/16 15:36
35F：推 aalluubbaa:回测起码要回测一个股市多空循环比较准.... 09/16 16:18
36F：推 dyhsu:大海捞针... 09/16 22:43
37F：→ chihung:捞到就是你的了 XD 09/16 23:34
38F：→ mmkntust:楼上两个人的形容真贴切阿~捞阿捞~ 09/17 07:32
39F：→ dreambreaken:简单来讲一般情况下你进场越多次越频繁，你MDD就会越 09/18 21:30
40F：→ dreambreaken:高，以你一天进出场3~4次来讲MDD有可能破15也不意外 09/18 21:30
41F：→ dreambreaken:停利进反手单赚的多，MDD当然也高，某些时间下空手 09/18 21:31
42F：→ dreambreaken:是必要的 09/18 21:31
43F：推 Allenguy:去看看王医生的当冲心法 满不错用的 或许有帮助 09/18 22:39