: 程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin : 別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看 : 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少? : 交易次數是否也下降如此的多? : @：一樣的交易系統 如果是一樣的交易系統(定義是參數相同)，交易次數應該是相同的... 根據你的文章說法，應該是手續費不同的情況下去跑最佳化， 手續費高交易次數當然越低越好 手續費低交易次數高一點也沒差 所以才會造成你所說的敏感與不敏感的差別.... 簡單來說，這種作法就是用參數去fit歷史Data 所得的結果只是common sense..... : 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大? : @：參數 : 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象, : 而你的評定方式是什麼?或是根據什麼概念? : @：沒有，是一般的突破系統，系統的結構要簡單，參數不能超過3個 ^^^^^ Good! : 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況? : @：我會存入Max intraday drawdown的兩倍加一口保證金的錢 ^^^^ 這不失是最佳化的防守方法，不過跟程式交易的概念是有點背道而馳了 : 平倉賺超過起始成本時，會把超過的部分出金，不會入金 : 如果賠到無法下單，就是把系統判死刑的時候了 : 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利? : 該如何取捨要的參數? : @：這是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次數增加獲利 : 有點像Job大講過的話: : 「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦 : 但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」 : 如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢 手續費調到2000甚至是3000就夠了... 太高反而會讓Max drawdown失真.... : 等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎 : 程式交易-延伸閱讀 : 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340 : 2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 : 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 總之，我還是必須給你打X分..... 不過你的blog人氣真高，恭喜 --

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