作者newty ( )
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标题Re: [心得] 程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin
时间Wed Mar 18 12:31:59 2009
: 程式交易之用手续费控制交易笔数-Q&A/Justin
: 别人的问题,有可能就是你的问题,看官请看
: 3.若单纯讨论A组或B组,其中将手续费调整$1000 <--> $2000 他们的绩效各别变化多少?
: 交易次数是否也下降如此的多?
: @:一样的交易系统
如果是一样的交易系统(定义是参数相同),交易次数应该是相同的...
根据你的文章说法,应该是手续费不同的情况下去跑最佳化,
手续费高交易次数当然越低越好
手续费低交易次数高一点也没差
所以才会造成你所说的敏感与不敏感的差别....
简单来说,这种作法就是用参数去fit历史Data
所得的结果只是common sense.....
: 4.绩效的改变是因为参数不一样(A <--> B)影响较大?还是因为手续费调整影响较大?
: @:参数
: 6.A,B组最佳化过程中是否有"盲目模拟'或是有"过度套入'的现象,
: 而你的评定方式是什麽?或是根据什麽概念?
: @:没有,是一般的突破系统,系统的结构要简单,参数不能超过3个
^^^^^
Good!
: 7.你的起始成本是多少?是否有"断头"或拒绝交易的情况?
: @:我会存入Max intraday drawdown的两倍加一口保证金的钱
^^^^
这不失是最佳化的防守方法,不过跟程式交易的概念是有点背道而驰了
: 平仓赚超过起始成本时,会把超过的部分出金,不会入金
: 如果赔到无法下单,就是把系统判死刑的时候了
: 8.将手续费(5000~20000)调高跑最佳化用意是什麽?降低交易次数增加获利?
: 该如何取舍要的参数?
: @:这是跑最佳化的方法之一,主要的目的也是降低交易次数增加获利
: 有点像Job大讲过的话:
: 「每个波段都想参与、每个涨跌都要抓..搞的很紧蹦
: 但还是有些人气定神闲,却刀刀封喉....」
: 如果你手续费设到20000,交易次数又不会太少,还可以赚钱
手续费调到2000甚至是3000就够了...
太高反而会让Max drawdown失真....
: 等於你每次交易平均都能赚20000,那不是很不错吗
: 程式交易-延伸阅读
: 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲学(一)/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340
: 2009.03.10 程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988
: 2009.03.06 程式交易之实用短篇/Justin
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484
总之,我还是必须给你打X分.....
不过你的blog人气真高,恭喜
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◆ From: 163.25.127.54
1F:推 newred:呵呵 n大还真有心耶 其实看完phi回文後 我是有点无言 囧rz 03/18 13:21