程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin 本文附圖，想要看圖的朋友請看網誌： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：384手續費：1000 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：36 手續費：2000 上面是用突破高低點為買賣訊號的交易系統來跑最佳化 大家可以看到手續費1000的時候，跑出來的結果是交易384次 但手續費設到2000的時候，跑出來最佳化的結果卻只有36次 這時候在參考這篇-->程式交易之滑價的哲學/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15551218 如果你現在使用的交易系統滑價很大的話，建議你調高手續費在跑最佳化 如果你不喜歡程式太靈敏的話，建議你也調高手續費在跑最佳化 如果你的程式沒試過調高手續費後跑最佳化的話，我也會建議你調高後跑跑看， 說不定會讓你有新發現 因為我自己是把手續費(5000~20000)調高跑最佳化，在把手續費調回正常，來看報表 =========================================================================== 程式交易-延伸閱讀 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 2009.03.05 程式交易之說故事/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15555520 2009.03.04 程式交易之滑價的哲學/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15551218 -- PHI金融夢想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

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