程式交易之用手续费控制交易笔数/Justin 本文附图，想要看图的朋友请看网志： http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：384手续费：1000 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台湾期货 交易次数：36 手续费：2000 上面是用突破高低点为买卖讯号的交易系统来跑最佳化 大家可以看到手续费1000的时候，跑出来的结果是交易384次 但手续费设到2000的时候，跑出来最佳化的结果却只有36次 这时候在参考这篇-->程式交易之滑价的哲学/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15551218 如果你现在使用的交易系统滑价很大的话，建议你调高手续费在跑最佳化 如果你不喜欢程式太灵敏的话，建议你也调高手续费在跑最佳化 如果你的程式没试过调高手续费後跑最佳化的话，我也会建议你调高後跑跑看， 说不定会让你有新发现 因为我自己是把手续费(5000~20000)调高跑最佳化，在把手续费调回正常，来看报表 =========================================================================== 程式交易-延伸阅读 2009.03.06 程式交易之实用短篇/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 2009.03.05 程式交易之说故事/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15555520 2009.03.04 程式交易之滑价的哲学/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15551218 -- PHI金融梦想家 部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup --

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