作者mmkntust (Make Money King)
看板Trading
標題[問題] 看當沖程式的好壞評估
時間Mon Mar 2 18:59:15 2009
小弟是用HTS
寫了一些當沖程式
請問各位前輩
在設計一個交易程式的時候
跑完的結果
會比較注意哪幾個數值?!
理論上當然是總獲利金額最好
其他的要看什麼?!
獲勝率?平均單次獲利?
有大大分享一下你們如何評估交易程式的好壞嗎?!
感謝了<(_ _)>
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.10.81
1F：推 newred:用HTS有最佳化嗎? 嘿 = =+ 03/02 19:10
2F：推 ttai:我是看獲利曲線 短 中 長週期都不能夠出現很難看的拉回 03/02 19:13
3F：→ ttai:總會有些參數應用起來 會符合這樣的目的 之後就利用這幾組 03/02 19:14
4F：→ ttai:進行最佳化分析即可 比較簡單 也比較能說服自己 03/02 19:14
5F：推 yuting0103:HTS最佳化可信度趨近零 03/02 19:17
6F：→ mmkntust:不幸的就是用最佳化.只是若不討論最佳化,如何看評比結果? 03/02 19:19
7F：推 Allenguy:最佳化牽涉的多是獲利而已 03/02 19:29
8F：→ Allenguy:但程式交易最不重要的就是獲利 03/02 19:29
9F：→ mmkntust:樓上大大可以說一下您覺得什麼最重要嗎?! 03/02 19:31
10F：推 newred:人最重要~心理狀態 部位控制 風險控管最重要 03/02 19:37
11F：→ mmkntust:沒有大大把參數最佳化再繼續跑幾週嗎?! 03/02 20:01
12F：推 Xcd15:最大連續虧損 勝率*(平均賺-平均賠) 03/02 20:26
13F：→ mmkntust:另外問一下..大家進出設多少成本?我進出分別600(大台) 03/02 20:48
14F：推 timtlb:太少，滑點或是其它不可預期因素成本更高 03/02 20:53
15F：→ mmkntust:最大連續虧13200 勝*(賺-賠)=502 好慘的當沖程式..= = 03/02 20:58
16F：推 Xcd15:一進一出，當沖1500，留倉2000 03/02 21:13
17F：→ Xcd15:我目前運用的邏輯是盡量建立各種不同策略，相關性越低越好 03/02 21:14
18F：推 mucoci:只是要是HTS跑出來的 都太短 不用看了 03/02 21:21
19F：→ mucoci:換TS寫一個 再來討論這個問題吧 03/02 21:23
20F：推 youngswallow:我有看過有論文提過一些評量的方法 沒看過有人提過 03/02 21:43
21F：→ youngswallow:找個時間介紹一下 03/02 21:44
22F：→ chihung:mmk大...好久不見 03/02 22:07
23F：→ mmkntust:另外有大大分享..你們的當沖程式一天進出次數嗎?! 03/02 22:08
24F：→ mmkntust:小弟爛程式..一口進出平均3~4趟..會不會太多?! 03/02 22:10
25F：→ mmkntust:剛剛拜讀完chihung的部落格~有些不錯的收穫^^ 03/02 23:31
26F：→ chihung:我還沒開始寫教學文章...哪能給你不錯的收穫 @@ 03/03 00:30
27F：推 Xcd15:當沖最多兩趟（進出各二），大部分狀況都只一進一出 03/03 10:17