作者mmkntust (Make Money King)
看板Trading
标题[问题] 看当冲程式的好坏评估
时间Mon Mar 2 18:59:15 2009
小弟是用HTS
写了一些当冲程式
请问各位前辈
在设计一个交易程式的时候
跑完的结果
会比较注意哪几个数值?!
理论上当然是总获利金额最好
其他的要看什麽?!
获胜率?平均单次获利?
有大大分享一下你们如何评估交易程式的好坏吗?!
感谢了<(_ _)>
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.10.81
1F：推 newred:用HTS有最佳化吗? 嘿 = =+ 03/02 19:10
2F：推 ttai:我是看获利曲线 短 中 长周期都不能够出现很难看的拉回 03/02 19:13
3F：→ ttai:总会有些参数应用起来 会符合这样的目的 之後就利用这几组 03/02 19:14
4F：→ ttai:进行最佳化分析即可 比较简单 也比较能说服自己 03/02 19:14
5F：推 yuting0103:HTS最佳化可信度趋近零 03/02 19:17
6F：→ mmkntust:不幸的就是用最佳化.只是若不讨论最佳化,如何看评比结果? 03/02 19:19
7F：推 Allenguy:最佳化牵涉的多是获利而已 03/02 19:29
8F：→ Allenguy:但程式交易最不重要的就是获利 03/02 19:29
9F：→ mmkntust:楼上大大可以说一下您觉得什麽最重要吗?! 03/02 19:31
10F：推 newred:人最重要~心理状态 部位控制 风险控管最重要 03/02 19:37
11F：→ mmkntust:没有大大把参数最佳化再继续跑几周吗?! 03/02 20:01
12F：推 Xcd15:最大连续亏损 胜率*(平均赚-平均赔) 03/02 20:26
13F：→ mmkntust:另外问一下..大家进出设多少成本?我进出分别600(大台) 03/02 20:48
14F：推 timtlb:太少，滑点或是其它不可预期因素成本更高 03/02 20:53
15F：→ mmkntust:最大连续亏13200 胜*(赚-赔)=502 好惨的当冲程式..= = 03/02 20:58
16F：推 Xcd15:一进一出，当冲1500，留仓2000 03/02 21:13
17F：→ Xcd15:我目前运用的逻辑是尽量建立各种不同策略，相关性越低越好 03/02 21:14
18F：推 mucoci:只是要是HTS跑出来的 都太短 不用看了 03/02 21:21
19F：→ mucoci:换TS写一个 再来讨论这个问题吧 03/02 21:23
20F：推 youngswallow:我有看过有论文提过一些评量的方法 没看过有人提过 03/02 21:43
21F：→ youngswallow:找个时间介绍一下 03/02 21:44
22F：→ chihung:mmk大...好久不见 03/02 22:07
23F：→ mmkntust:另外有大大分享..你们的当冲程式一天进出次数吗?! 03/02 22:08
24F：→ mmkntust:小弟烂程式..一口进出平均3~4趟..会不会太多?! 03/02 22:10
25F：→ mmkntust:刚刚拜读完chihung的部落格~有些不错的收获^^ 03/02 23:31
26F：→ chihung:我还没开始写教学文章...哪能给你不错的收获 @@ 03/03 00:30
27F：推 Xcd15:当冲最多两趟（进出各二），大部分状况都只一进一出 03/03 10:17