作者peter579 (勞苦擔重的人，可以作什)
看板Trading
標題[問題] 請問ts的回測如何減少時間呢
時間Wed Feb 11 18:48:35 2009
若要作十年的回測，若有5個變量，
作一小時線，
那不是要跑很久…
有看到一些書上面這樣寫，將跳動的步加大，如
1~50 可以每十步加一次，只要作五次即可
但我若作完五個變量的測試，如何再進一步最佳化…。
會不會真有有人去買個機台電腦多作測試呢。
還有歷史績效不代表未來…拿如何有十足的把握呢。
(不過降底風險是一定要的…)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.231.113.36
1F：推 jkdgolden:也還好吧就放著讓他跑呀 5個變量一天應該跑得完吧? 02/11 23:42
2F：推 TimHortons:自由度越高...curve-fitting效應越大 02/11 23:43
3F：→ jkdgolden:但我覺得比較值得思考的是:你這五個變量怎麼取的? 02/11 23:43
4F：→ jkdgolden:變量這麼多 很可能會變成貼著線畫 那就一點意義也沒有了 02/11 23:46
5F：→ jkdgolden:對!就是樓上所說的curve-fitting 02/11 23:46
6F：推 newred:我以前是使用原本參數就會獲利,再取幾個合理適當變數去比較 02/12 00:08
7F：→ newred:過度的最佳化對你交易是沒有幫助的= =+ 02/12 00:10
8F：→ peter579:所以各位大約取多少的變數讓他跑呢，三個嗎… 02/12 15:35