作者peter579 (劳苦担重的人，可以作什)
看板Trading
标题[问题] 请问ts的回测如何减少时间呢
时间Wed Feb 11 18:48:35 2009
若要作十年的回测，若有5个变量，
作一小时线，
那不是要跑很久…
有看到一些书上面这样写，将跳动的步加大，如
1~50 可以每十步加一次，只要作五次即可
但我若作完五个变量的测试，如何再进一步最佳化…。
会不会真有有人去买个机台电脑多作测试呢。
还有历史绩效不代表未来…拿如何有十足的把握呢。
(不过降底风险是一定要的…)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.231.113.36
1F：推 jkdgolden:也还好吧就放着让他跑呀 5个变量一天应该跑得完吧? 02/11 23:42
2F：推 TimHortons:自由度越高...curve-fitting效应越大 02/11 23:43
3F：→ jkdgolden:但我觉得比较值得思考的是:你这五个变量怎麽取的? 02/11 23:43
4F：→ jkdgolden:变量这麽多 很可能会变成贴着线画 那就一点意义也没有了 02/11 23:46
5F：→ jkdgolden:对!就是楼上所说的curve-fitting 02/11 23:46
6F：推 newred:我以前是使用原本参数就会获利,再取几个合理适当变数去比较 02/12 00:08
7F：→ newred:过度的最佳化对你交易是没有帮助的= =+ 02/12 00:10
8F：→ peter579:所以各位大约取多少的变数让他跑呢，三个吗… 02/12 15:35