作者callisto2 (tte)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 新交易系統的構想
時間Thu Jan 29 01:04:41 2009
※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: 我不知道你指的"整個金融相關產業"是指全球還是國內
: 如果你是指國內，我想應該跟你講的狀況差不多 :P
: 若是以全球來看，這方面的專家應該不會到"沒有幾個"的地步 XD
美國很多 Phy/CS/EE 的 PhD 畢業後就進華爾街工作了,
主要就是建 modeling 和 交易系統.
之前一個在華爾街開一家小公司的學長回來給個 talk,
就提到 modeling 是很重要的部份, modeling 提供了未來趨勢的預測.
每家公司都有自己專門的 team 在做 model. 這裡的 model 指的不指是
單存預測股價, 也包含分析整個市場走勢, 是否有套利空間等等.
簡單的說就是可以幫你歸納分析資訊.
Machine learning 發展到現在, 在 train model 方面並不是問題,
有很多論文在討論如何避免 over training.
重點是 model 的架構, 你要給什麼 inputs 和調整參數.
調整參數方面也已經有很多自動化的方法去處理,
可以不斷根據目前市場發展修正參數, 但 inputs 是最麻煩的,
所謂的 garbage in, garbage out 用在這裡是最適合的.
所以每家公司的 model 都是他們的機密.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 129.2.94.48
1F：推 temari:可是人員流動難免會有意/無意的促進"交流"啊... 01/29 01:54
2F：→ callisto2:應該說一家公司不會只有一套 model, 而且 model 01/29 02:34
3F：→ callisto2:也是隨時間一直在改變, 再加上競業條款..... 01/29 02:36