作者callisto2 (tte)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 新交易系统的构想
时间Thu Jan 29 01:04:41 2009
※ 引述《tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之铭言：
: 我不知道你指的"整个金融相关产业"是指全球还是国内
: 如果你是指国内，我想应该跟你讲的状况差不多 :P
: 若是以全球来看，这方面的专家应该不会到"没有几个"的地步 XD
美国很多 Phy/CS/EE 的 PhD 毕业後就进华尔街工作了,
主要就是建 modeling 和 交易系统.
之前一个在华尔街开一家小公司的学长回来给个 talk,
就提到 modeling 是很重要的部份, modeling 提供了未来趋势的预测.
每家公司都有自己专门的 team 在做 model. 这里的 model 指的不指是
单存预测股价, 也包含分析整个市场走势, 是否有套利空间等等.
简单的说就是可以帮你归纳分析资讯.
Machine learning 发展到现在, 在 train model 方面并不是问题,
有很多论文在讨论如何避免 over training.
重点是 model 的架构, 你要给什麽 inputs 和调整参数.
调整参数方面也已经有很多自动化的方法去处理,
可以不断根据目前市场发展修正参数, 但 inputs 是最麻烦的,
所谓的 garbage in, garbage out 用在这里是最适合的.
所以每家公司的 model 都是他们的机密.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 129.2.94.48
1F：推 temari:可是人员流动难免会有意/无意的促进"交流"啊... 01/29 01:54
2F：→ callisto2:应该说一家公司不会只有一套 model, 而且 model 01/29 02:34
3F：→ callisto2:也是随时间一直在改变, 再加上竞业条款..... 01/29 02:36