作者IFRS (交易之神)
看板Trading
標題Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
時間Sat Jan 10 12:47:26 2009
※ 引述《jauyou (基金變雞精)》之銘言：
: ※ 引述《IFRS (交易之神)》之銘言：
: : N()指的是常態分配的機率函數
: : 將d1求出來之後
: : 把d1帶入N()
: : 就可以求得一個機率...
: : 簡單的說
: : N(d1)是一個機率值
: : 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值
: 所以裡面的 t 我要代入的是剩餘交易日？
對
: σ 期貨報酬波動率要取幾天來計算值為佳呢？
: 30, 60, 90, 180?
: 或是剩餘交易日？
都不是
有兩種作法
(1)取過去一年一來的"日歷史波動度"
再乘以 250取開根號
(2)直接取ISD(隱含波動度)
詳細內容請翻翻市面上選擇權的書吧^^
推薦陳威光老師寫的選擇權
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.59.63.200
1F：推 yuekun:取1年太長 最好直接取期交所公佈的 01/16 23:43
2F：→ yuekun:如果直接取隱含波幅 那算出來的根本就是市價 01/16 23:43