作者IFRS (交易之神)
看板Trading
标题Re: [问题] 请问期货 B-S 公式的计算
时间Sat Jan 10 12:47:26 2009
※ 引述《jauyou (基金变鸡精)》之铭言：
: ※ 引述《IFRS (交易之神)》之铭言：
: : N()指的是常态分配的机率函数
: : 将d1求出来之後
: : 把d1带入N()
: : 就可以求得一个机率...
: : 简单的说
: : N(d1)是一个机率值
: : 将d1带入常态分配的机率函数所得到的一个机率值
: 所以里面的 t 我要代入的是剩余交易日？
对
: σ 期货报酬波动率要取几天来计算值为佳呢？
: 30, 60, 90, 180?
: 或是剩余交易日？
都不是
有两种作法
(1)取过去一年一来的"日历史波动度"
再乘以 250取开根号
(2)直接取ISD(隐含波动度)
详细内容请翻翻市面上选择权的书吧^^
推荐陈威光老师写的选择权
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.59.63.200
1F：推 yuekun:取1年太长 最好直接取期交所公布的 01/16 23:43
2F：→ yuekun:如果直接取隐含波幅 那算出来的根本就是市价 01/16 23:43