作者jauyou (基金變雞精)
看板Trading
標題Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
時間Sat Jan 10 11:11:20 2009
※ 引述《IFRS (交易之神)》之銘言：
: N()指的是常態分配的機率函數
: 將d1求出來之後
: 把d1帶入N()
: 就可以求得一個機率...
: 簡單的說
: N(d1)是一個機率值
: 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值
所以裡面的 t 我要代入的是剩餘交易日？
σ 期貨報酬波動率要取幾天來計算值為佳呢？
30, 60, 90, 180?
或是剩餘交易日？
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◆ From: 122.116.218.34
1F：→ Elliott88:要預估幾天後的就,用歷史幾天,建議翻一下JOHN.HULL的書 01/10 17:41