作者jauyou (基金变鸡精)
看板Trading
标题Re: [问题] 请问期货 B-S 公式的计算
时间Sat Jan 10 11:11:20 2009
※ 引述《IFRS (交易之神)》之铭言：
: N()指的是常态分配的机率函数
: 将d1求出来之後
: 把d1带入N()
: 就可以求得一个机率...
: 简单的说
: N(d1)是一个机率值
: 将d1带入常态分配的机率函数所得到的一个机率值
所以里面的 t 我要代入的是剩余交易日？
σ 期货报酬波动率要取几天来计算值为佳呢？
30, 60, 90, 180?
或是剩余交易日？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.218.34
1F：→ Elliott88:要预估几天後的就,用历史几天,建议翻一下JOHN.HULL的书 01/10 17:41