作者idleidle (賺大錢=看對&下大注&抱住)
看板Trading
標題Re: [問題]HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?
時間Mon Dec 15 00:25:21 2008
tick的時間架構較特殊
例如
500tick可能是1分鐘也可能是1.5分鐘更長會有2分鐘
總之每天不一定會一樣
不過tick data還是有其參考性
題外話
tick滑價可能滑超大
小台有滑到跌停板過 XD
當初真的是苦主!!
不過
那幾口放在現在也大賺上千點
※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: : 推 ToBeGentle:我知道可以用K棒來寫 所以我第一篇文章就問說可不可以 12/14 21:35
: : → ToBeGentle:不用K棒來寫 因為我的策略有可能弄到秒的單位 K棒沒辦 12/14 21:36
: : → ToBeGentle:法給我這種需求 我才這樣問 12/14 21:36
: 沒想到有人要用到秒為單位
: 分跟小時資料都不見得準了，到秒就 XDDDD
: 去查查HELP，用Last跟時間的組合應該可以抓到你要的資料
: 但是基本問題仍然沒解決，資料...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.221.215
1F：→ idleidle:對了，量大的時候好像也會出問題! 12/15 00:27
2F：推 coc0ning:可以說明一下ＴＩＣＫ的時間架構ㄇ？ 12/15 00:54
3F：→ coc0ning:為什麼會不ㄧ樣ㄋ？ 12/15 00:55
4F：推 coc0ning:喔跟Ｋ的Ｖ有關喔 12/15 00:58
5F：→ coc0ning:可以詳細說明媽？ 觀察到的只是現象 感恩 12/15 00:59
6F：推 coc0ning:限幅？ 12/15 01:02