作者idleidle (赚大钱=看对&下大注&抱住)
看板Trading
标题Re: [问题]HTS或TS一定要用K棒来写策略吗?
时间Mon Dec 15 00:25:21 2008
tick的时间架构较特殊
例如
500tick可能是1分钟也可能是1.5分钟更长会有2分钟
总之每天不一定会一样
不过tick data还是有其参考性
题外话
tick滑价可能滑超大
小台有滑到跌停板过 XD
当初真的是苦主!!
不过
那几口放在现在也大赚上千点
※ 引述《tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之铭言：
: : 推 ToBeGentle:我知道可以用K棒来写 所以我第一篇文章就问说可不可以 12/14 21:35
: : → ToBeGentle:不用K棒来写 因为我的策略有可能弄到秒的单位 K棒没办 12/14 21:36
: : → ToBeGentle:法给我这种需求 我才这样问 12/14 21:36
: 没想到有人要用到秒为单位
: 分跟小时资料都不见得准了，到秒就 XDDDD
: 去查查HELP，用Last跟时间的组合应该可以抓到你要的资料
: 但是基本问题仍然没解决，资料...
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.221.215
1F：→ idleidle:对了，量大的时候好像也会出问题! 12/15 00:27
2F：推 coc0ning:可以说明一下ＴＩＣＫ的时间架构ㄇ？ 12/15 00:54
3F：→ coc0ning:为什麽会不ㄧ样ㄋ？ 12/15 00:55
4F：推 coc0ning:喔跟Ｋ的Ｖ有关喔 12/15 00:58
5F：→ coc0ning:可以详细说明妈？ 观察到的只是现象 感恩 12/15 00:59
6F：推 coc0ning:限幅？ 12/15 01:02