作者tedinroc (真愛)
看板Trading
標題Re: [心得] 十倍數操盤法???ts報酬率的迷思
時間Sun Sep 28 17:15:56 2008
這是蠻常見的問題啊!
很多人做績效回測都沒有把保證金設定進去,導致ROA失真的例子比比皆是
至於看每口單賺幾點,評估程式一般 Max Contracts held 都用1來看會比較真實
通常一口會賺,十口就會賺(如果不會賺要好好想想加碼有沒有問題)
但是十口會賺,一口不見得會賺...
看績效表看多了就會知道竅門 :)
※ 引述《HermitKevin ( ~隱者凱文~ )》之銘言:
: 報酬率(=Total NetProfit/Accont size required)會受到
: 1.Max intraday drawdown
: 2.保證金
: 3.獲利的影響
: 1跟2影響分母
: 分母的大小會嚴重影響報酬率(看爽的)
: 真正要評估績效
: 還是要從
: 1.每口單可賺幾點
: 2.權益的波動度來看
: 例如免保證金的空交(獲利率959.83%,獲利36813點/10口,勝率47.42%)
: http://cdwww.twbbs.org/gallery/hermitkevin_album07/aai?full=1
: 要保證金卻有較佳的參數(獲利率540.46%,獲利44314/10口,勝率51.48%)
: http://cdwww.twbbs.org/gallery/hermitkevin_album07/aak?full=1
: 結論:
: 獲利率是一種迷思
: 能在一段固定的時間控制多少風險壓榨多少績效才是真相
--
我的BLOG,雜七雜八的一大堆 XD
http://blog.trytrysee.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.156.198.128