※ 引述《EMPshockwave (經濟戰)》之銘言： : 標題: Re: The Electric Day Trader and Ruin : 時間: Mon Jul 14 15:23:46 2008 : : ※ 引述《aalluubbaa (勇者鬥惡龍VIII)》之銘言： : : ※ 引述《EMPshockwave (經濟戰)》之銘言： : : : 以上我絕大部分都同意, 很正確的觀念. : : : 我不同意的部分是你過度的美化了day trader 這個行業 : : : 以及過度誇張了day trade 的報酬 : : : 以下是不同意的部分: : : : 今天很簡單的假設 : : : 一個散戶有百分之五十五是正確的百分之四十五是錯誤的 : : : 正確的時候賺3 cent 錯誤的時候虧2 cent : : : 這樣整體來說就賺的吧? ..................@@ 真是太輕鬆的假設了@@ : : : 今天的問題就在, : : : 一個day trader 要經過多久的訓練, 才能做出獲利的決定 : : : 怎樣的人能夠被稱為 "一個day trader" : : : 我相信你去華爾街 ibanking 裡面抓年薪十萬以上的 forward / option trader : : : 她們絕對有辦法做出正確的決定 : : : 如果今天只是一個走進prop. firm 玩當沖的 : : : 我看很難 : : : day trader 的成功者有5-10% ? : : : 有5-10% 的day trader 一年可以賺一兩百萬? : : : 老實說你在華爾街抓20個ibanking trader 都不一定有1個可以賺1百萬了 : : : 更何況是廣泛定義的"day trader" : : : 一般prop firm 存入一定的deposite 加上 20倍的leverage : : : 假設你真的存了50k好了, 也只有100萬的buy power, : : : 靠這樣的資金要能夠賺100萬簡直是天方夜譚. : : : 如果真的那麼會賺 : : : prop firm 的day trader 的底薪就絕對不可能那麼低了 ( 甚至無底薪 ) : : : 但是我相信儘管如此的困難 : : : 我相信經過長久經驗的累積 : : : 一定100個裡面還是有1個可以年破百萬 : : : 就好像直銷一樣 : : : 我不否認最上層有人開法拉利 : : : 但是有太多太多人根本就沒有賺到錢, 不然就是月入一點點 : : : 我覺得你心中過度美化了day trader 成功的比例 : : : 通常一間大型的 prop firm 200-300人 : : : 絕大多數的人第一年就歸零 : : : 剩下來的裡面絕大多數守不住年收5萬 : : : 有1-2隻senior trader 是公司的招牌 : : : 然後能有1個人破百萬根本就是一段千古流傳的佳話 : : : 有一個elite trader forum : : : 我相信你應該也有在看 : : : 上面眾多例子也許會讓你改觀 : : 我會這樣認為是因為我本身就做這個的 : : 成功率來講你說我高估了 我說你低估了這怎麼吵也吵不完 : : 換個方式講 : : 有多少人可以三十歲年薪100w usd以上?? : : 很少很少吧? : : 跟之前的講法一樣 : : 這根本就是自然比例的問題 : : 建中難考嗎 : : 國中生我那年是十幾萬個取建中一千個左右 : : 1%加北一女好了 2% : : 這有多難??? : : 再這樣換個角度想好了 : : 醫科勒 我不知道詳細數字不過以全競爭人口來比應該差不多一千取一吧0.1% : : 這些很難很難的事情(機率極低) : : 可是大家對這件事情的認知卻高估它的機率(它比平常人的認知更難一點) : : 關於day trading則是相反(甚至靠股票賺大錢這件事情本身) : : 機率雖低但是也徹底被低估 : : 很奇怪對吧? : : 那麼簡單的話為啥沒人會去做? : : 因為大家都不覺得它簡單 : : 因為大家不知道"安定"的金錢代價是如此之高 : : 大家都不知道"安全感"其實是全世界最奢侈的感受 : : 這一段"機率"的比喻我完全的不同意 : 我說100個能有1個年收百萬根本就是超強 : 台灣每年都有大約一千個建中新生, : 但是在台灣金融圈, 全台灣的金控 : 就我粗略個人的認知, : 有沒有 "1個" 交易員 靠著day trade ( 非fundemental trade, 不留倉 ) : 年收100萬USD ( 三千萬台幣 ) : 都是問題 : : 這比1% 來的小太太太太太太多了 : : : : 我在一家很小規模的當沖公司做 : : 光是我看到的就有兩位可以達到這個數字(不包含remote三四十個) : : remote的通常都是有經驗的喔! : : 假設還是全部不算好了 我這家小公司就兩個了 : : 全華爾街全美國有幾家類似公司? : : 別說更大 更好 更有規模的 : : 我上次波那篇文章以後認識幾個day trader : : 有一個我也有幸可以在回台灣的時候 觀摩他操作(我的溼父) : : 他也確實有獲利 10000 usd/month : : 他才第二年喔 : : 而且據我所知他也沒經過甚麼訓練 : : 幾乎是無師自通的 : : "而且據我所知他也沒經過甚麼訓練" : : ......你拿這種神人散戶來舉例 : 每個day trader 都渾然天成嗎... : 你當他的徒弟一定超級辛苦.... : : 就像我說的 : 跟直銷一樣 : 總是要有一兩個人穿西裝跟你說他賺到爆你才會信阿 : 我自已本身也是個當沖死散戶 : 我也確實有獲利 10000 usd / 天 的經驗 : 可是我看看我的存摺裡面沒有 3650000 usd / 年 阿 @@ : : : : : 另外你所說的獲利率當沖裡面其實沒那麼有意義 : : 5000 usd的本金給你一天進出一次跟 : : 100000 usd一天進出50次的獲利率是不能一起比的(1:20 leverage) : : 同樣的時間下 後者資金利用率比前者高達一千倍(這還是假設你每天進出一次股市) : : 正也是因為這種原因每個人的勝率差在短時間內就瞬間顯現出來 : : 觀念不好的會在極短的時間內破產 : : 給A跟B兩者各五千塊 : : 假設兩者都是散戶 : : 不停損假設有1%踩到地雷 : : A每天進出1次 : : B每天進出50次而且盈虧X20 : : B爆掉的速度一定比A快太多了 : : 這就是當沖的風險 : : 也是當沖的好處 : : 當沖不錯! : : : : 我雖然也有百分之九十的機率會爆掉或失敗 : : 可是我知道我的風險在哪 : : 知道在哪以後也可以延長自己的壽命(沒有穩定獲利就不要太常下單或用模擬單練習) : : 我不是要懷疑你說的 "成功案例" 的真實性 : 但是還是請你多了解其他prop firm 的狀況 : 然後要再次提醒你這些成功案例 "複製" 的可能性 : 我真的認為你沉溺於致富的美夢.. : 今天最慘最慘的情況不是你第一年就爆掉GG : 而是你每年"穩定獲利"個 2-3萬USD卻一直想著自己有另外"10%"年收100萬USD 的機會 : 過了你入行的年限 : 而失去了去真正的金控學習的機會 : : : 如果你真的覺得可以這麼賺 : 台灣三萬美金不到的工作應該不放在眼裡吧 : 為什麼還要回台灣找工作呢? : : : : -- : : : There is no point for second best . : : : -- :

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 24.215.186.18 : 推 aalluubbaa:我就說我看到的就兩個了....我們公司那麼小 不洗板啦 07/14 19:40 : → aalluubbaa:先這樣 07/14 19:40 : → aalluubbaa:你了解當沖本質就知道討論一年賺多少沒啥意義了 這是 07/14 19:42 : → aalluubbaa:數字遊戲 我今天下10倍的量就賺10倍 100倍的量就100倍 07/14 19:43 : → aalluubbaa:只要我profitable就好了 07/14 19:43 : 推 grushkov:市場有容量的問題，不是你丟多少單就只回一個價給你。 07/14 23:44 : → grushkov:TX 一次丟 50 口市價單和 TF 丟 50 口滑價會差多少。 07/14 23:47 TX和TF是啥我不知道 我知道C, WB, TGT, WM很多股票你丟10000股在一個價位上還是可以幾乎瞬間成交 : → EMPshockwave:樓上正解 07/14 23:53 : → TERIYAKI:"下100倍的量就賺100倍"...你還好嗎 觀念錯誤地可怕 07/14 23:55 : 推 Epimenides:100倍的量 風險是100倍 很容易畢業出場 07/15 00:29 A每次下單100股 勝率52% 敗率48% 每次勝平均5 cents 虧平均 4 cents 一天交易二十次 20x100x(.52x.05-.48x.04)=13.6 dollars A每次下單1000股 136 dollars A每次下單10000股 1360 dollars 美股10000股價位有在動成交不用1秒 有些系統可以下單從各個exchange成交 流動性的問題10000股一下幾乎不存在 另外風險一百倍是沒錯 但是在這個trader profitable的前提下 他長期來講是賺的 每一單一交易當然風險會變大 但是除非你設定交易量變大勝率變低 不然只要這trader profitable 只會越賺越多 : → EMPshockwave:已經不是風險的問題 是你能不能成交的問題 07/15 00:38 : → EMPshockwave:以及你的價和量怎樣影響到市場的問題 07/15 00:39 : → EMPshockwave:直銷才是用嘴巴賺錢的行業 交易不是 07/15 00:42 美股你想用10萬股壓在一個價位去影響價位??? 流動量太大這樣根本對價位幾乎不造成影響 每一秒的單bid and ask以C來講好了 都是類似 14.01 442 14.01 234 14.01 84 14.01 48 在極大支撐區你甚至常常會看到類似 14.00 4539 這樣的單 這單位全部是100股 你說14塊的45萬股要多久成交? 大部分時間如果是強撐可以撐很久 但是如果真的要破的話最多撐個十秒吧 以今天的WM為例子 48,114,400 你說不過四千萬股 不對喔 這是三個月的平均成交量 今天成交量是兩億股 我任何一個地方假設掛10000股好了 是成交量的1/20000 打個比喻來講 友達最近爆大量也到十幾萬張 我掛個五張會影響價位嗎?? 也是1/20000 我覺得大家的思考都沒有啥錯誤 掛大量的單當然會影響價位 問題是以宏觀角度來看 在美股掛個10000股不會影響啥價錢或出不掉 另外一點就是我們掛單通常會分散 有10000要出的話就分兩三個價位出 這樣更不會有流動性的問題了 不想繼續洗板有問題之後就寄信吧~ 真理越辯越明XDD -- 打好籃球的三個條件: 1.你爸是黑人 2.你媽是黑人 3.你是你爸你媽生的 --

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