※ 引述《EMPshockwave (经济战)》之铭言： : 标题: Re: The Electric Day Trader and Ruin : 时间: Mon Jul 14 15:23:46 2008 : : ※ 引述《aalluubbaa (勇者斗恶龙VIII)》之铭言： : : ※ 引述《EMPshockwave (经济战)》之铭言： : : : 以上我绝大部分都同意, 很正确的观念. : : : 我不同意的部分是你过度的美化了day trader 这个行业 : : : 以及过度夸张了day trade 的报酬 : : : 以下是不同意的部分: : : : 今天很简单的假设 : : : 一个散户有百分之五十五是正确的百分之四十五是错误的 : : : 正确的时候赚3 cent 错误的时候亏2 cent : : : 这样整体来说就赚的吧? ..................@@ 真是太轻松的假设了@@ : : : 今天的问题就在, : : : 一个day trader 要经过多久的训练, 才能做出获利的决定 : : : 怎样的人能够被称为 "一个day trader" : : : 我相信你去华尔街 ibanking 里面抓年薪十万以上的 forward / option trader : : : 她们绝对有办法做出正确的决定 : : : 如果今天只是一个走进prop. firm 玩当冲的 : : : 我看很难 : : : day trader 的成功者有5-10% ? : : : 有5-10% 的day trader 一年可以赚一两百万? : : : 老实说你在华尔街抓20个ibanking trader 都不一定有1个可以赚1百万了 : : : 更何况是广泛定义的"day trader" : : : 一般prop firm 存入一定的deposite 加上 20倍的leverage : : : 假设你真的存了50k好了, 也只有100万的buy power, : : : 靠这样的资金要能够赚100万简直是天方夜谭. : : : 如果真的那麽会赚 : : : prop firm 的day trader 的底薪就绝对不可能那麽低了 ( 甚至无底薪 ) : : : 但是我相信尽管如此的困难 : : : 我相信经过长久经验的累积 : : : 一定100个里面还是有1个可以年破百万 : : : 就好像直销一样 : : : 我不否认最上层有人开法拉利 : : : 但是有太多太多人根本就没有赚到钱, 不然就是月入一点点 : : : 我觉得你心中过度美化了day trader 成功的比例 : : : 通常一间大型的 prop firm 200-300人 : : : 绝大多数的人第一年就归零 : : : 剩下来的里面绝大多数守不住年收5万 : : : 有1-2只senior trader 是公司的招牌 : : : 然後能有1个人破百万根本就是一段千古流传的佳话 : : : 有一个elite trader forum : : : 我相信你应该也有在看 : : : 上面众多例子也许会让你改观 : : 我会这样认为是因为我本身就做这个的 : : 成功率来讲你说我高估了 我说你低估了这怎麽吵也吵不完 : : 换个方式讲 : : 有多少人可以三十岁年薪100w usd以上?? : : 很少很少吧? : : 跟之前的讲法一样 : : 这根本就是自然比例的问题 : : 建中难考吗 : : 国中生我那年是十几万个取建中一千个左右 : : 1%加北一女好了 2% : : 这有多难??? : : 再这样换个角度想好了 : : 医科勒 我不知道详细数字不过以全竞争人口来比应该差不多一千取一吧0.1% : : 这些很难很难的事情(机率极低) : : 可是大家对这件事情的认知却高估它的机率(它比平常人的认知更难一点) : : 关於day trading则是相反(甚至靠股票赚大钱这件事情本身) : : 机率虽低但是也彻底被低估 : : 很奇怪对吧? : : 那麽简单的话为啥没人会去做? : : 因为大家都不觉得它简单 : : 因为大家不知道"安定"的金钱代价是如此之高 : : 大家都不知道"安全感"其实是全世界最奢侈的感受 : : 这一段"机率"的比喻我完全的不同意 : 我说100个能有1个年收百万根本就是超强 : 台湾每年都有大约一千个建中新生, : 但是在台湾金融圈, 全台湾的金控 : 就我粗略个人的认知, : 有没有 "1个" 交易员 靠着day trade ( 非fundemental trade, 不留仓 ) : 年收100万USD ( 三千万台币 ) : 都是问题 : : 这比1% 来的小太太太太太太多了 : : : : 我在一家很小规模的当冲公司做 : : 光是我看到的就有两位可以达到这个数字(不包含remote三四十个) : : remote的通常都是有经验的喔! : : 假设还是全部不算好了 我这家小公司就两个了 : : 全华尔街全美国有几家类似公司? : : 别说更大 更好 更有规模的 : : 我上次波那篇文章以後认识几个day trader : : 有一个我也有幸可以在回台湾的时候 观摩他操作(我的湿父) : : 他也确实有获利 10000 usd/month : : 他才第二年喔 : : 而且据我所知他也没经过甚麽训练 : : 几乎是无师自通的 : : "而且据我所知他也没经过甚麽训练" : : ......你拿这种神人散户来举例 : 每个day trader 都浑然天成吗... : 你当他的徒弟一定超级辛苦.... : : 就像我说的 : 跟直销一样 : 总是要有一两个人穿西装跟你说他赚到爆你才会信阿 : 我自已本身也是个当冲死散户 : 我也确实有获利 10000 usd / 天 的经验 : 可是我看看我的存摺里面没有 3650000 usd / 年 阿 @@ : : : : : 另外你所说的获利率当冲里面其实没那麽有意义 : : 5000 usd的本金给你一天进出一次跟 : : 100000 usd一天进出50次的获利率是不能一起比的(1:20 leverage) : : 同样的时间下 後者资金利用率比前者高达一千倍(这还是假设你每天进出一次股市) : : 正也是因为这种原因每个人的胜率差在短时间内就瞬间显现出来 : : 观念不好的会在极短的时间内破产 : : 给A跟B两者各五千块 : : 假设两者都是散户 : : 不停损假设有1%踩到地雷 : : A每天进出1次 : : B每天进出50次而且盈亏X20 : : B爆掉的速度一定比A快太多了 : : 这就是当冲的风险 : : 也是当冲的好处 : : 当冲不错! : : : : 我虽然也有百分之九十的机率会爆掉或失败 : : 可是我知道我的风险在哪 : : 知道在哪以後也可以延长自己的寿命(没有稳定获利就不要太常下单或用模拟单练习) : : 我不是要怀疑你说的 "成功案例" 的真实性 : 但是还是请你多了解其他prop firm 的状况 : 然後要再次提醒你这些成功案例 "复制" 的可能性 : 我真的认为你沉溺於致富的美梦.. : 今天最惨最惨的情况不是你第一年就爆掉GG : 而是你每年"稳定获利"个 2-3万USD却一直想着自己有另外"10%"年收100万USD 的机会 : 过了你入行的年限 : 而失去了去真正的金控学习的机会 : : : 如果你真的觉得可以这麽赚 : 台湾三万美金不到的工作应该不放在眼里吧 : 为什麽还要回台湾找工作呢? : : : : -- : : : There is no point for second best . : : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 24.215.186.18 : 推 aalluubbaa:我就说我看到的就两个了....我们公司那麽小 不洗板啦 07/14 19:40 : → aalluubbaa:先这样 07/14 19:40 : → aalluubbaa:你了解当冲本质就知道讨论一年赚多少没啥意义了 这是 07/14 19:42 : → aalluubbaa:数字游戏 我今天下10倍的量就赚10倍 100倍的量就100倍 07/14 19:43 : → aalluubbaa:只要我profitable就好了 07/14 19:43 : 推 grushkov:市场有容量的问题，不是你丢多少单就只回一个价给你。 07/14 23:44 : → grushkov:TX 一次丢 50 口市价单和 TF 丢 50 口滑价会差多少。 07/14 23:47 TX和TF是啥我不知道 我知道C, WB, TGT, WM很多股票你丢10000股在一个价位上还是可以几乎瞬间成交 : → EMPshockwave:楼上正解 07/14 23:53 : → TERIYAKI:"下100倍的量就赚100倍"...你还好吗 观念错误地可怕 07/14 23:55 : 推 Epimenides:100倍的量 风险是100倍 很容易毕业出场 07/15 00:29 A每次下单100股 胜率52% 败率48% 每次胜平均5 cents 亏平均 4 cents 一天交易二十次 20x100x(.52x.05-.48x.04)=13.6 dollars A每次下单1000股 136 dollars A每次下单10000股 1360 dollars 美股10000股价位有在动成交不用1秒 有些系统可以下单从各个exchange成交 流动性的问题10000股一下几乎不存在 另外风险一百倍是没错 但是在这个trader profitable的前提下 他长期来讲是赚的 每一单一交易当然风险会变大 但是除非你设定交易量变大胜率变低 不然只要这trader profitable 只会越赚越多 : → EMPshockwave:已经不是风险的问题 是你能不能成交的问题 07/15 00:38 : → EMPshockwave:以及你的价和量怎样影响到市场的问题 07/15 00:39 : → EMPshockwave:直销才是用嘴巴赚钱的行业 交易不是 07/15 00:42 美股你想用10万股压在一个价位去影响价位??? 流动量太大这样根本对价位几乎不造成影响 每一秒的单bid and ask以C来讲好了 都是类似 14.01 442 14.01 234 14.01 84 14.01 48 在极大支撑区你甚至常常会看到类似 14.00 4539 这样的单 这单位全部是100股 你说14块的45万股要多久成交? 大部分时间如果是强撑可以撑很久 但是如果真的要破的话最多撑个十秒吧 以今天的WM为例子 48,114,400 你说不过四千万股 不对喔 这是三个月的平均成交量 今天成交量是两亿股 我任何一个地方假设挂10000股好了 是成交量的1/20000 打个比喻来讲 友达最近爆大量也到十几万张 我挂个五张会影响价位吗?? 也是1/20000 我觉得大家的思考都没有啥错误 挂大量的单当然会影响价位 问题是以宏观角度来看 在美股挂个10000股不会影响啥价钱或出不掉 另外一点就是我们挂单通常会分散 有10000要出的话就分两三个价位出 这样更不会有流动性的问题了 不想继续洗板有问题之後就寄信吧~ 真理越辩越明XDD -- 打好篮球的三个条件: 1.你爸是黑人 2.你妈是黑人 3.你是你爸你妈生的 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 96.232.245.86