我知道板上大部分的人都是用TS, HTS Amibroker很少人在使用 小弟會用的原因是他的語法很像C/C++ 有種親切感 但是在做backtesting時發現了一些問題 Amibroker預設的分析方法是類似夾擊法 也就是說 Step1:把所有進場的訊號價位列出來 Step2:把所有的出場訊號價位列出來 Step3:找出一buy對應到的sell或是 找出一short對應到的long 計算profit 這樣會造成進出場訊號數量不一樣 做出來的backtesting似乎也不是正確的 沒有timing的感覺 應該是要從第一根K棒到最後一跟K棒 進場訊號一出現 就必須要等到有出場訊號才能有下一個進場訊號 我有試過用for迴圈從頭掃到尾 一但有進場訊號 就必須要等出場訊號才能有下一個進場訊號 但是run的結果卻是沒有任何的進出 因此我不確定這樣寫是不是會有問題 請問是否有使用Amibroker的前輩可以提供正確做backtesting的方式 謝謝 TS的backtesting是不是不會這樣? --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.56.198