作者chicaca731 (你一个星期不要跟我说话)
看板Trading
标题[问题] Amibroker的backtesting
时间Thu Apr 17 17:43:57 2008
我知道板上大部分的人都是用TS, HTS
Amibroker很少人在使用
小弟会用的原因是他的语法很像C/C++
有种亲切感
但是在做backtesting时发现了一些问题
Amibroker预设的分析方法是类似夹击法
也就是说
Step1:把所有进场的讯号价位列出来
Step2:把所有的出场讯号价位列出来
Step3:找出一buy对应到的sell或是
找出一short对应到的long
计算profit
这样会造成进出场讯号数量不一样
做出来的backtesting似乎也不是正确的 没有timing的感觉
应该是要从第一根K棒到最後一跟K棒
进场讯号一出现 就必须要等到有出场讯号才能有下一个进场讯号
我有试过用for回圈从头扫到尾 一但有进场讯号
就必须要等出场讯号才能有下一个进场讯号
但是run的结果却是没有任何的进出 因此我不确定这样写是不是会有问题
请问是否有使用Amibroker的前辈可以提供正确做backtesting的方式
谢谢
TS的backtesting是不是不会这样?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.56.198
1F：推 tedinroc:TS应该是不会，除非写错弄到BUG，Amibroker的确比较麻烦 04/18 20:39
2F：→ tedinroc:不过效率应该好上很多:) 04/18 20:44
3F：推 vvanch:请问有人用过wealth lab吗？ 04/20 10:19