我覺得你的一年賺十萬, 應該還有很大的提升空間 100000/200=500 一年賺五佰點, 不太夠喔 我現在也是想自己做一個評估系統 想從過往的歷史中, 找出獲利能力比較高的Model 我用的也是期交所的台指 上個月 我模擬出來的數據如下: 年度 手續費/稅 交易口數 總獲利點數 獲利平均點數 淨獲利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 64,643 67 1,293 19.44 194,462.70 2002 69,588 70 -53 -0.76 -80,221.65 2003 51,883 52 1,407 27.06 229,585.40 2004 46,958 43 826 19.21 118,251.50 2005 37,362 34 591 17.38 80,863.24 2006 38,989 34 1,508 45.01 262,037.00 -------------------------------------------------------------- 小計 309,422 299 5,572 18.64 804,978.19 這些都是Offline所做出來的模擬數據 再考慮到Online後的滑價問題 一定還要再打個折扣 一口大台, 六年賺80萬 這個成績 我自己都不滿意 我寫了一封email給一位不認識的網友 他現在也自己搞了一套系統 而且他的系統跟券商有合作Online使用 跟據他的轉述 一口大台到底一年要賺多少錢才算是合格的系統 他說券商有這方面的研究 一般來說 不計手續費成本, 一年一口大概可以賺3600點左右 折成台幣大概是 60萬到80萬 都算合理 我聽了以後 挫折感很重 最近猛改程式 考慮允許加碼一口單 前幾天的結果如下: 年度 手續費/稅 交易口數 總獲利點數 獲利平均點數 淨獲利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 29,729 30 4,107 136.9 792,711 2002 28,312 28 1,335 47.7 238,598 2003 42,089 42 808 19.5 119,101 2004 32,316 29 38 1.3 -24,696 2005 30,409 28 874 31.8 144,983 2006 32,035 27 3,012 111.6 569,213 -------------------------------------------------------------- 小計 194,889 183 10,174 55.6 1,839,911 距離理想的目標還是很遠 只好繼續努力..... PS. 我沒有做2007年的模擬, 因為我掉了上半年的資料, 有人可以給我嗎?(或是賣我) ※ 引述《stockstock (stock)》之銘言： : 標題: [閒聊] 當沖系統 : 時間: Tue Apr 1 00:24:15 2008 : : 最近跟同事聊到當沖程式 : 他說一年能賺10萬以上就算不錯了 : 不知道版上眾高手們當沖程式一年獲利大約是多少呢? : : 我最近寫的當沖練習曲2號(資料用期交所台指tick data) : 最近6年淨利是110萬左右(來回扣1300元 盲測試資料用2002~2006) : 交易次數約500次 勝率48% : 其他TS數據: : Average winning trade $10,303.38 : Average losing trade ($5,190.27) : Ratio avg win/avg loss 1.99 : Avg trade (win & loss) $2,242.91 : Max consec. Winners 9 : Max consec. losers 8 : Max intraday drawdown ($54,800.00) : Profit Factor 1.83 : : 我一直覺得Avg trade (win & loss)太低了 : 希望能在寫到4,000左右, 也就是20點以上 : 同事覺得, 成本設1300太多, 但我反而覺得有點少 : 至於交易次數, 我是不希望太多次, 交易太多次的當沖程式, 實際上用起來...嘿嘿嘿 : : 如果放寬進場的限制的話, 獲利會更上層樓 : 但2007的表現就只有10萬左右, 個人覺得這種成績算是不合格..所以不採用這個因子 : 我在寫的時候是有幾個要求, : ex:每年表現至少都要10萬以上 (500點老實說我是覺得蠻少的..Orz 無法跟波段程式比) : 不能連續虧超過3個月 : equity drawdown不能過大(近3年都在2%以內) : 不過我最care的還是Avg trade (win & loss)跟交易次數 : 太少的話, 有曲線套入的陰影, 太多的話, 又覺得現實上很難實現 : : 不知眾強者看法如何?? : : : -- :

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 220.132.177.224 : ※ 編輯: stockstock 來自: 220.132.177.224 (04/01 00:25) : 推 nylon419:用過去的數據嗎？ 可是市場是往前走的！ 04/01 11:00 : → stockstock:回測是以02~06資料 近六年表現是02~08目前 04/01 11:33 : 推 shauhong:最大連續虧損持續多久？總幅度？ 04/01 20:18 : → shauhong:回測建議用1998~2003 那段時期的台股波動和現在比較像 04/01 20:19 : → shauhong:02~06的波動在歷史上是特例 04/01 20:20 : 推 Seapoint:一年十萬以上是小台嗎? 04/01 22:23 : 推 alexlovesky:可是我跑好幾個系統1998~2003獲利都相當高.... 04/01 23:32 : → alexlovesky:02~06則是有正有負.... 04/01 23:33 : 推 qngu86:次數至少要幾次才不算太少呢?? 04/02 23:21 : 推 IcySwordRain:臺指波段一年在1000~2000點左右 2007大約3000點 04/03 00:11 : → IcySwordRain:當沖要投資較多的時間 如果沒有超額報酬不太划算 04/03 00:13 : 推 IcySwordRain:剛剛估錯2007只有2200點啦 XD 交易成本不計 04/03 00:24 : 推 AWinker:我的軟體從年初到現在一口大台有3x萬,這樣算可以嗎 04/04 18:44 : 推 xva:交易系統不能只看獲利 獲利只是最基本的條件... 04/04 22:51 : 推 Allenguy:那還要看哪些 穩定性 風險高低 投資次數 ? 04/06 18:46 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.10.221