我觉得你的一年赚十万, 应该还有很大的提升空间 100000/200=500 一年赚五佰点, 不太够喔 我现在也是想自己做一个评估系统 想从过往的历史中, 找出获利能力比较高的Model 我用的也是期交所的台指 上个月 我模拟出来的数据如下: 年度 手续费/税 交易口数 总获利点数 获利平均点数 净获利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 64,643 67 1,293 19.44 194,462.70 2002 69,588 70 -53 -0.76 -80,221.65 2003 51,883 52 1,407 27.06 229,585.40 2004 46,958 43 826 19.21 118,251.50 2005 37,362 34 591 17.38 80,863.24 2006 38,989 34 1,508 45.01 262,037.00 -------------------------------------------------------------- 小计 309,422 299 5,572 18.64 804,978.19 这些都是Offline所做出来的模拟数据 再考虑到Online後的滑价问题 一定还要再打个折扣 一口大台, 六年赚80万 这个成绩 我自己都不满意 我写了一封email给一位不认识的网友 他现在也自己搞了一套系统 而且他的系统跟券商有合作Online使用 跟据他的转述 一口大台到底一年要赚多少钱才算是合格的系统 他说券商有这方面的研究 一般来说 不计手续费成本, 一年一口大概可以赚3600点左右 折成台币大概是 60万到80万 都算合理 我听了以後 挫折感很重 最近猛改程式 考虑允许加码一口单 前几天的结果如下: 年度 手续费/税 交易口数 总获利点数 获利平均点数 净获利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 29,729 30 4,107 136.9 792,711 2002 28,312 28 1,335 47.7 238,598 2003 42,089 42 808 19.5 119,101 2004 32,316 29 38 1.3 -24,696 2005 30,409 28 874 31.8 144,983 2006 32,035 27 3,012 111.6 569,213 -------------------------------------------------------------- 小计 194,889 183 10,174 55.6 1,839,911 距离理想的目标还是很远 只好继续努力..... PS. 我没有做2007年的模拟, 因为我掉了上半年的资料, 有人可以给我吗?(或是卖我) ※ 引述《stockstock (stock)》之铭言： : 标题: [闲聊] 当冲系统 : 时间: Tue Apr 1 00:24:15 2008 : : 最近跟同事聊到当冲程式 : 他说一年能赚10万以上就算不错了 : 不知道版上众高手们当冲程式一年获利大约是多少呢? : : 我最近写的当冲练习曲2号(资料用期交所台指tick data) : 最近6年净利是110万左右(来回扣1300元 盲测试资料用2002~2006) : 交易次数约500次 胜率48% : 其他TS数据: : Average winning trade $10,303.38 : Average losing trade ($5,190.27) : Ratio avg win/avg loss 1.99 : Avg trade (win & loss) $2,242.91 : Max consec. Winners 9 : Max consec. losers 8 : Max intraday drawdown ($54,800.00) : Profit Factor 1.83 : : 我一直觉得Avg trade (win & loss)太低了 : 希望能在写到4,000左右, 也就是20点以上 : 同事觉得, 成本设1300太多, 但我反而觉得有点少 : 至於交易次数, 我是不希望太多次, 交易太多次的当冲程式, 实际上用起来...嘿嘿嘿 : : 如果放宽进场的限制的话, 获利会更上层楼 : 但2007的表现就只有10万左右, 个人觉得这种成绩算是不合格..所以不采用这个因子 : 我在写的时候是有几个要求, : ex:每年表现至少都要10万以上 (500点老实说我是觉得蛮少的..Orz 无法跟波段程式比) : 不能连续亏超过3个月 : equity drawdown不能过大(近3年都在2%以内) : 不过我最care的还是Avg trade (win & loss)跟交易次数 : 太少的话, 有曲线套入的阴影, 太多的话, 又觉得现实上很难实现 : : 不知众强者看法如何?? : : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 220.132.177.224 : ※ 编辑: stockstock 来自: 220.132.177.224 (04/01 00:25) : 推 nylon419:用过去的数据吗？ 可是市场是往前走的！ 04/01 11:00 : → stockstock:回测是以02~06资料 近六年表现是02~08目前 04/01 11:33 : 推 shauhong:最大连续亏损持续多久？总幅度？ 04/01 20:18 : → shauhong:回测建议用1998~2003 那段时期的台股波动和现在比较像 04/01 20:19 : → shauhong:02~06的波动在历史上是特例 04/01 20:20 : 推 Seapoint:一年十万以上是小台吗? 04/01 22:23 : 推 alexlovesky:可是我跑好几个系统1998~2003获利都相当高.... 04/01 23:32 : → alexlovesky:02~06则是有正有负.... 04/01 23:33 : 推 qngu86:次数至少要几次才不算太少呢?? 04/02 23:21 : 推 IcySwordRain:台指波段一年在1000~2000点左右 2007大约3000点 04/03 00:11 : → IcySwordRain:当冲要投资较多的时间 如果没有超额报酬不太划算 04/03 00:13 : 推 IcySwordRain:刚刚估错2007只有2200点啦 XD 交易成本不计 04/03 00:24 : 推 AWinker:我的软体从年初到现在一口大台有3x万,这样算可以吗 04/04 18:44 : 推 xva:交易系统不能只看获利 获利只是最基本的条件... 04/04 22:51 : 推 Allenguy:那还要看哪些 稳定性 风险高低 投资次数 ? 04/06 18:46 --

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