作者tradefish (123)
看板Trading
標題[問題] 有關期貨換月轉倉
時間Wed Feb 6 19:21:16 2008
請問板上大大有關轉倉(Switch)
因為我採用的訊號來源是程式交易
一般來說轉倉通常會固定在最後交易日的13:30到13:45這期間轉倉
但是會出現以下幾個轉倉成本問題
(一).市價轉倉~ 所以會買高賣低
請問版上大大有相對應的方法嗎? 還是忽略這些微的價差?
(二).訊號出現的位置很討厭~
比方說訊號在最後交易日兩天前出現
那應該直接下次月，還是先下近月之後兩天後再轉倉
(當然...這樣就會多一次手續費跟一次可能滑價)
請問我應該怎麼轉倉會比較好?
希望能請教版上大大以上兩個問題
也祝福版友新年快樂，恭喜發財
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.129.199.119
1F：推 sfp:可以試試其他時間轉倉 例如最後交易日-2之類 backtest看看 02/06 20:49
2F：→ tradefish:這樣的backtest很困難 第一是資料都是近月(連續月份)的 02/06 21:47
3F：→ tradefish:第二是 TS跟HTS似乎沒有辦法這樣測.. 02/06 21:48