作者tradefish (123)
看板Trading
标题[问题] 有关期货换月转仓
时间Wed Feb 6 19:21:16 2008
请问板上大大有关转仓(Switch)
因为我采用的讯号来源是程式交易
一般来说转仓通常会固定在最後交易日的13:30到13:45这期间转仓
但是会出现以下几个转仓成本问题
(一).市价转仓~ 所以会买高卖低
请问版上大大有相对应的方法吗? 还是忽略这些微的价差?
(二).讯号出现的位置很讨厌~
比方说讯号在最後交易日两天前出现
那应该直接下次月，还是先下近月之後两天後再转仓
(当然...这样就会多一次手续费跟一次可能滑价)
请问我应该怎麽转仓会比较好?
希望能请教版上大大以上两个问题
也祝福版友新年快乐，恭喜发财
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.129.199.119
1F：推 sfp:可以试试其他时间转仓 例如最後交易日-2之类 backtest看看 02/06 20:49
2F：→ tradefish:这样的backtest很困难 第一是资料都是近月(连续月份)的 02/06 21:47
3F：→ tradefish:第二是 TS跟HTS似乎没有办法这样测.. 02/06 21:48