※ 引述《shauhong (shauhong)》之銘言： : 我的交易策略是中長期部位（數週至數月） : 工具是選擇權與期貨混用 : 實際系統就像前幾篇所說，有點類似海龜系統 : 一位版友建議我用歷史資料試試系統 : 我實驗的結果顯示超過五成機率可以抓到主要波段， : 但是如果是超級大多（空）頭 : （總共歷時超過十個月、總幅度50%或以上） : 則我的系統會讓我太早出場，可以抓到數％的漲幅，但失去後面的主波段 : 請問如何掌握超長期（數月至兩年）的主要波段 我不懂的地方是 你為什麼想要抓整個長期波段 @_@ 因為以道式理論來說 每個長主升段都有次級折返 大約是 1/3~2/3 無論您的週期設的再長都很容易碰到停損點 相對的您的週期設的短 主升段也可以做到 次級折返也可以做到 以您說的中期部位大約是 50MA 而長期部位大約是 250MA 套 S&P500在 2002~2005年之間的走勢好了 (選這段是因為有空頭、多頭、小型盤整、大型盤整、大型背離) 以 250MA系統翻轉五次 也就是交易六次 總利潤 500點 以 50MA系統翻轉二十八次 也就是交易二十九次 總利潤 550點 如果用修正過的 50MA系統甚至可以達到 600點的利潤 減掉交易成本還是划得來 在指數市場波動小 一貫性長期走勢也比較少出現 在商品市場用長期系統勝算才會高過中期系統 我自己的經驗是 指數用中期系統 看商品特性選用中期/長期系統 電子化之後市場參與者越來越多 操作週期不得不縮短 十年前的市場也許用長線系統比較適合 現在就不一定了 --

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