※ 引述《shauhong (shauhong)》之铭言： : 我的交易策略是中长期部位（数周至数月） : 工具是选择权与期货混用 : 实际系统就像前几篇所说，有点类似海龟系统 : 一位版友建议我用历史资料试试系统 : 我实验的结果显示超过五成机率可以抓到主要波段， : 但是如果是超级大多（空）头 : （总共历时超过十个月、总幅度50%或以上） : 则我的系统会让我太早出场，可以抓到数％的涨幅，但失去後面的主波段 : 请问如何掌握超长期（数月至两年）的主要波段 我不懂的地方是 你为什麽想要抓整个长期波段 @_@ 因为以道式理论来说 每个长主升段都有次级折返 大约是 1/3~2/3 无论您的周期设的再长都很容易碰到停损点 相对的您的周期设的短 主升段也可以做到 次级折返也可以做到 以您说的中期部位大约是 50MA 而长期部位大约是 250MA 套 S&P500在 2002~2005年之间的走势好了 (选这段是因为有空头、多头、小型盘整、大型盘整、大型背离) 以 250MA系统翻转五次 也就是交易六次 总利润 500点 以 50MA系统翻转二十八次 也就是交易二十九次 总利润 550点 如果用修正过的 50MA系统甚至可以达到 600点的利润 减掉交易成本还是划得来 在指数市场波动小 一贯性长期走势也比较少出现 在商品市场用长期系统胜算才会高过中期系统 我自己的经验是 指数用中期系统 看商品特性选用中期/长期系统 电子化之後市场参与者越来越多 操作周期不得不缩短 十年前的市场也许用长线系统比较适合 现在就不一定了 --

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